Сравнение UWM с TERG
UWM (ProShares Ultra Russell2000) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UWM is passively managed, while TERG is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UWM charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности UWM и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 31.87%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 229.64%.
UWM
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 31.87%
- 6 месяцев
- 28.56%
- 1 год
- 76.77%
- 3 года*
- 25.03%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 12.16%
TERG
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 39.95%
- С начала года
- 229.64%
- 6 месяцев
- 218.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UWM и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 31.87% | 11.41% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 229.64% | 28.17% |
Correlation
The correlation between UWM and TERG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UWM vs. TERG — Ранг доходности на риск
UWM
TERG
Сравнение UWM c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWM | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWM | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 9.90 | -9.75 |
Просадки
Сравнение просадок UWM и TERG
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UWM | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -49.52% | -38.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -15.98% | +12.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.88% | -13.73% | -17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UWM | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.04% | 139.25% | -101.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.01% | 139.25% | -94.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.08% | 139.25% | -93.17% |
Сравнение комиссий UWM и TERG
UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и TERG
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.78% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
UWM and TERG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UWM.
UWM has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UWM and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для UWM и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор