Сравнение UWM с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
UWM и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UWM и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWM и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.73% | 13.59% | 11.32% | 22.62% | -43.69% | 23.91% | 16.57% | 48.62% | -25.89% | 26.92% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 10.03% против 29.71% соответственно.
UWM
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 10.03%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и QLD
И UWM, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UWM vs. QLD — Ранг доходности на риск
UWM
QLD
Сравнение UWM c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWM | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.87 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.46 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.63 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 5.27 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWM | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.87 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.36 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.67 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.53 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между UWM и QLD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и QLD
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.02% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и QLD
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWM | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -83.13% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.48% | -25.13% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -63.68% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | -63.68% | -7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -18.15% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -18.30% | -12.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 7.75% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и QLD
ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWM | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 13.16% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 25.67% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 44.97% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 44.76% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 44.47% | +1.52% |