PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UWM с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UWM и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UWM и QLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWM
ProShares Ultra Russell2000
0.73%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%
QLD
ProShares Ultra QQQ
-11.23%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 10.03% против 29.71% соответственно.


UWM

1 день
1.33%
1 месяц
-10.99%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.10%
1 год
43.12%
3 года*
15.19%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
10.03%

QLD

1 день
2.44%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-9.73%
1 год
38.72%
3 года*
36.50%
5 лет*
15.83%
10 лет*
29.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Russell2000

ProShares Ultra QQQ

Сравнение комиссий UWM и QLD

И UWM, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UWM vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 5353
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UWMQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.87

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.46

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.63

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

5.27

+0.20

UWM vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UWMQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.87

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.36

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.67

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.53

-0.42

Корреляция

Корреляция между UWM и QLD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и QLD

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности QLD в 0.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UWM
ProShares Ultra Russell2000
1.02%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок UWM и QLD

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и QLD.


Загрузка...

Показатели просадок


UWMQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-83.13%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.48%

-25.13%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

-63.68%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

-63.68%

-7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-18.15%

-8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.07%

-18.30%

-12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

7.75%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и QLD

ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UWMQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.60%

13.16%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.75%

25.67%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.23%

44.97%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.04%

44.76%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.99%

44.47%

+1.52%