Сравнение UWM с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
UWM и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UWM и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWM и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.73% | 11.22% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
UWM
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 10.03%
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и NRGU
И UWM, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UWM vs. NRGU — Ранг доходности на риск
UWM
NRGU
Сравнение UWM c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWM | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.79 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.48 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.29 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 2.64 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWM | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.79 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.61 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между UWM и NRGU составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и NRGU
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.02% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и NRGU
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWM | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -57.50% | -30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.48% | -55.24% | +28.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -17.40% | -8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -25.38% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 27.12% | -19.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и NRGU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 14.60%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWM | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 23.31% | -8.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 50.27% | -21.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 88.18% | -41.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 87.12% | -42.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 87.12% | -41.13% |