Сравнение UWM с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
UWM и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UWM и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWM и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.73% | 13.59% | 11.32% | 22.62% | -43.69% | 23.91% | 16.57% | 48.62% | -25.89% | 26.92% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UWM имеют среднегодовую доходность 10.03%, а акции NOBL немного отстают с 9.54%.
UWM
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 10.03%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и NOBL
UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
UWM vs. NOBL — Ранг доходности на риск
UWM
NOBL
Сравнение UWM c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWM | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.41 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.70 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.54 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 1.89 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWM | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.41 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.44 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.58 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.64 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между UWM и NOBL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и NOBL
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.02% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и NOBL
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWM | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -35.43% | -52.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.48% | -11.20% | -15.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -17.92% | -43.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | -35.43% | -36.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -7.07% | -19.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -3.45% | -27.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 3.18% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и NOBL
ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWM | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 3.55% | +11.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 8.06% | +20.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 15.24% | +30.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 14.39% | +30.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 16.59% | +29.40% |