Сравнение UWM с BRKW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW).
UWM и BRKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. BRKW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UWM и BRKW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWM и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.96% | 33.08% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.79% | 2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -6.79%.
UWM
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 40.25%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- -2.95%
- 10 лет*
- 10.36%
BRKW
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -6.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и BRKW
UWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Доходность на риск
UWM vs. BRKW — Ранг доходности на риск
UWM
BRKW
Сравнение UWM c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWM | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWM | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.34 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между UWM и BRKW составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и BRKW
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BRKW в 20.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.01% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 20.97% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и BRKW
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки BRKW в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и BRKW.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWM | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -11.86% | -76.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.42% | -9.77% | -15.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -4.31% | -26.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и BRKW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWM | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.24% | 17.86% | +28.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.03% | 17.86% | +27.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.98% | 17.86% | +28.12% |