PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWM с BE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UWM с BE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Bloom Energy Corporation (BE).

UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности UWM и BE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Bloom Energy Corporation (BE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UWM и BE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.73%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-37.46%
BE
Bloom Energy Corporation		52.43%291.22%50.07%-22.59%-12.81%-23.48%283.67%-25.15%-60.08%

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 52.43%.

UWM

1 день
1.33%
1 месяц
-10.99%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.10%
1 год
43.12%
3 года*
15.19%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
10.03%

BE

1 день
-2.24%
1 месяц
-20.21%
С начала года
52.43%
6 месяцев
46.86%
1 год
523.59%
3 года*
88.01%
5 лет*
38.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Russell2000

Bloom Energy Corporation

Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с SPYUWM с VTWOUWM с TQQQUWM с IWO
Часто сравнивают с BE:
BE с PLUGBE с BLDPBE с VSTBE с PBWBE с FCELBE с NPWRBE с SPY

Доходность на риск

UWM vs. BE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BE
Ранг доходности на риск BE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c BE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWMBEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

5.24

-4.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

3.77

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.48

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

12.49

-10.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

37.14

-31.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWM vs. BE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа BE равного 5.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и BE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWMBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

5.24

-4.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.46

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.26

-0.14

Корреляция

Корреляция между UWM и BE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и BE

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UWM
ProShares Ultra Russell2000		1.02%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%
BE
Bloom Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UWM и BE

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, примерно равная максимальной просадке BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и BE.

Загрузка...

Показатели просадок

UWMBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-92.54%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.48%

-45.94%

+19.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

-75.87%

+14.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-24.21%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.07%

-53.10%

+22.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

15.45%

-7.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и BE

Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 14.60%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 34.42%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UWMBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.60%

34.42%

-19.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.75%

80.27%

-51.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.23%

101.11%

-54.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.04%

84.20%

-39.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.99%

94.46%

-48.47%