PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWM с BE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWM с BE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UWM (ProShares Ultra Russell2000) is Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (200%), while BE (Bloom Energy Corporation) is a stock. Over the past 5 years, UWM returned 1.71%/yr vs 63.50%/yr for BE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности UWM и BE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Bloom Energy Corporation (BE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 31.87%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 230.67%.

UWM

1 день
-2.69%
1 месяц
6.41%
С начала года
31.87%
6 месяцев
28.56%
1 год
76.77%
3 года*
25.03%
5 лет*
1.71%
10 лет*
12.16%

BE

1 день
-5.13%
1 месяц
-0.46%
С начала года
230.67%
6 месяцев
180.31%
1 год
1,307.74%
3 года*
171.10%
5 лет*
63.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWM и BE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UWM
ProShares Ultra Russell2000		31.87%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-37.46%
BE
Bloom Energy Corporation		230.67%291.22%50.07%-22.59%-12.81%-23.48%283.67%-25.15%-60.08%

Correlation

The correlation between UWM and BE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.53

The correlation between UWM and BE shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Russell2000

Bloom Energy Corporation

Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с TQQQUWM с SPYUWM с VTWOUWM с IWO
Часто сравнивают с BE:
BE с PLUGBE с BLDPBE с VSTBE с FCELBE с PBWBE с NPWRBE с GEV

Доходность на риск

UWM vs. BE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BE
Ранг доходности на риск BE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c BE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWMBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
12.43

-10.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
5.31

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.68

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

28.79

-25.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

90.96

-79.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWM vs. BE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа BE равного 12.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и BE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWMBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

12.43

-10.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.75

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.39

-0.24

Просадки

Сравнение просадок UWM и BE

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, примерно равная максимальной просадке BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и BE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWMBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-92.54%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.28%

-45.94%

+23.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.79%

-53.42%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

-75.87%

+14.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-6.68%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.88%

-52.06%

+21.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

14.51%

-8.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и BE

Текущая волатильность для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) составляет 11.45%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 26.13%. Это указывает на то, что UWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWMBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

26.13%

-14.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.82%

75.94%

-49.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.04%

106.94%

-68.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.01%

85.72%

-40.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.08%

94.94%

-48.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и BE

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BE
Bloom Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.78%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%

Часто задаваемые вопросы

UWM and BE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BE has higher volatility (26.13%) compared to UWM (11.45%). In terms of maximum drawdown, UWM dropped -88.21% vs BE's -92.54%.

BE currently has the higher Sharpe Ratio (12.43 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWM и BE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор