Сравнение UVXY с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
UVXY и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UVXY и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVXY и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -38.58% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и TERG
UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
UVXY vs. TERG — Ранг доходности на риск
UVXY
TERG
Сравнение UVXY c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVXY | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVXY | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 13.84 | -14.51 |
Корреляция
Корреляция между UVXY и TERG составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и TERG
Ни UVXY, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVXY и TERG
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVXY | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -39.32% | -60.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -22.98% | -77.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.53% | -9.92% | -88.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVXY | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.07% | 124.92% | -11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.47% | 124.92% | -19.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.51% | 124.92% | -10.41% |