Сравнение UVXY с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

UVXY и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVXY и NRGU

	2026 (YTD)	2025
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF	40.61%	-59.05%
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN	139.49%	-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

UVXY

1 день: -3.40%

1 месяц: 25.05%

С начала года: 40.61%

6 месяцев: -2.75%

1 год: -57.00%

3 года*: -64.84%

5 лет*: -67.28%

10 лет*: -72.80%

NRGU

1 день: -10.75%

1 месяц: 24.81%

С начала года: 139.49%

6 месяцев: 107.68%

1 год: 69.15%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Название символа

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с UVXY:

UVXY с UVIX UVXY с VXX UVXY с VIXY UVXY с SVXY UVXY с SQQQ UVXY с SPY UVXY с SPXS

Часто сравнивают с NRGU:

NRGU с OILU NRGU с NRGD NRGU с JNUG NRGU с WTIU NRGU с DIG NRGU с TMV NRGU с FNGU

Сравнение комиссий UVXY и NRGU

И UVXY, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.

UVXY

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

NRGU

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

UVXY vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVXY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NRGU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UVXY	NRGU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.51	0.79	-1.29
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.30	1.48	-1.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.96	1.21	-0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.66	1.29	-1.96
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.80	2.64	-3.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVXY vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UVXY	NRGU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.51	0.79	-1.29
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.64	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.64	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.67	0.61	-1.28

Корреляция

Корреляция между UVXY и NRGU составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и NRGU

Ни UVXY, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVXY и NRGU

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

	UVXY	NRGU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.00%	-57.50%	-42.50%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-85.64%	-55.24%	-30.40%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-99.77%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-100.00%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-100.00%	-17.40%	-82.60%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-98.53%	-25.38%	-73.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	71.09%	27.12%	+43.97%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и NRGU

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 23.31%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UVXY	NRGU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	45.03%	23.31%	+21.72%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	71.80%	50.27%	+21.53%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	113.07%	88.18%	+24.89%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	105.47%	87.12%	+18.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	114.51%	87.12%	+27.39%

Сравнение UVXY с NRGU

Доходность

Сравнение доходности UVXY и NRGU

Сравнение доходности по годам UVXY и NRGU

Доходность по периодам

UVXY

NRGU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UVXY и NRGU

Доходность на риск

UVXY vs. NRGU — Ранг доходности на риск

UVXY

NRGU

Сравнение UVXY c NRGU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UVXY vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и NRGU

Просадки

Сравнение просадок UVXY и NRGU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и NRGU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)