PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVXY с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVXY с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UVXY returned -72.73%/yr vs 9.58%/yr for NOBL. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. UVXY charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -23.07%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -72.73% против 9.58% соответственно.

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between UVXY and NOBL is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

-0.64

Over the past year, the inverse relationship between UVXY and NOBL has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.42, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

UVXY vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVXYNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
0.92

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
1.42

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.16

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.15

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

2.98

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVXY vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVXYNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

0.92

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.37

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.58

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.65

-1.33

Просадки

Сравнение просадок UVXY и NOBL

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVXYNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-35.43%

-64.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.19%

-9.11%

-67.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.25%

-15.36%

-79.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.69%

-17.92%

-81.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-35.43%

-64.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-4.99%

-95.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.55%

-3.48%

-95.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.83%

3.51%

+52.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и NOBL

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVXYNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

2.40%

+9.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.79%

8.05%

+54.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.51%

11.37%

+73.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.82%

14.39%

+89.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.81%

16.60%

+97.21%

Сравнение комиссий UVXY и NOBL

UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и NOBL

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVXY and NOBL have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.58% vs -72.73% for UVXY. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.58% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

NOBL has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for UVXY.

UVXY is categorized as Volatility, while NOBL is Dividend. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор