PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVXY с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVXY с NOBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

UVXY и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVXY и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -72.80% против 9.54% соответственно.

UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Сравнение комиссий UVXY и NOBL

UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

UVXY vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVXYNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.41

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

0.70

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.09

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

0.54

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

1.89

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVXY vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVXYNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.41

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.44

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.58

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.64

-1.32

Корреляция

Корреляция между UVXY и NOBL составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и NOBL

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок UVXY и NOBL

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и NOBL.

Загрузка...

Показатели просадок

UVXYNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-35.43%

-64.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.64%

-11.20%

-74.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.77%

-17.92%

-81.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-35.43%

-64.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-7.07%

-92.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.53%

-3.45%

-95.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.09%

3.18%

+67.91%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и NOBL

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UVXYNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.03%

3.55%

+41.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.80%

8.06%

+63.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.07%

15.24%

+97.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.47%

14.39%

+91.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.51%

16.59%

+97.92%