PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVXY с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVXY с NOBL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UVXY returned -73.90%/yr vs 10.32%/yr for NOBL. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. UVXY charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -24.94%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -73.90% против 10.32% соответственно.

UVXY

1 день
-2.46%
1 месяц
-14.14%
С начала года
-24.94%
6 месяцев
-26.89%
1 год
-71.73%
3 года*
-62.37%
5 лет*
-66.99%
10 лет*
-73.90%

NOBL

1 день
0.79%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.38%
6 месяцев
7.32%
1 год
15.05%
3 года*
8.82%
5 лет*
6.42%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-24.94%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		8.38%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between UVXY and NOBL is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

-0.64

Over the past year, the inverse relationship between UVXY and NOBL has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.38, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

UVXY vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UVXYNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.32

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
1.99

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.22

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.66

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

4.21

-5.64

UVXY vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVXY и NOBL

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVXYNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-35.43%

-64.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.74%

-9.11%

-63.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.91%

-15.36%

-79.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.71%

-17.92%

-81.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-35.43%

-64.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.57%

-98.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.75%

-3.48%

-95.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.54%

3.59%

+46.95%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и NOBL

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 25.55% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVXYNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.55%

3.45%

+22.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.08%

8.29%

+57.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.93%

11.52%

+73.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.95%

14.39%

+89.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.35%

16.60%

+95.75%

Сравнение комиссий UVXY и NOBL

UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и NOBL

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.09%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVXY and NOBL have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (25.55%) compared to NOBL (3.45%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 10.32% vs -73.90% for UVXY. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 10.32% return vs -73.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

NOBL has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.00% for UVXY.

UVXY is categorized as Volatility, while NOBL is Dividend. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор