Сравнение UVXY с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
UVXY и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UVXY и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVXY и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -0.05% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UVXY показывает доходность 40.61%, а MULL немного ниже – 40.10%.
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и MULL
UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
UVXY vs. MULL — Ранг доходности на риск
UVXY
MULL
Сравнение UVXY c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVXY | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 6.53 | -7.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 3.77 | -4.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.50 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 16.69 | -17.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 46.83 | -47.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVXY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 6.53 | -7.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 1.91 | -2.58 |
Корреляция
Корреляция между UVXY и MULL составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и MULL
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок UVXY и MULL
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVXY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -72.29% | -27.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.64% | -53.09% | -32.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -39.05% | -60.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.53% | -21.99% | -76.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.09% | 18.92% | +52.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и MULL
Текущая волатильность для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) составляет 45.03%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что UVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVXY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.03% | 47.87% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.80% | 99.70% | -27.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.07% | 130.90% | -17.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.47% | 130.06% | -24.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.51% | 130.06% | -15.55% |