Сравнение MULL с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
MULL и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MULL и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MULL и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 18.59% | 558.51% | -40.10% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | -1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%.
MULL
- 1 день
- 9.98%
- 1 месяц
- -37.16%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 194.62%
- 1 год
- 734.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MULL и QLD
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
MULL vs. QLD — Ранг доходности на риск
MULL
QLD
Сравнение MULL c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.72 | 0.84 | +4.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.60 | 1.43 | +2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.20 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.35 | 1.49 | +11.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.78 | 4.88 | +32.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72 | 0.84 | +4.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.53 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между MULL и QLD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и QLD
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.33% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок MULL и QLD
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MULL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -83.13% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -25.13% | -27.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.41% | -20.10% | -28.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.94% | -18.30% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.76% | 7.67% | +11.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и QLD
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.04% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MULL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.04% | 12.96% | +34.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.50% | 25.55% | +72.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.87% | 44.91% | +84.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.40% | 44.77% | +84.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.40% | 44.47% | +84.93% |