PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVXY с FMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVXY с FMAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while FMAY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, UVXY returned -68.23%/yr vs 9.54%/yr for FMAY. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. UVXY charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for FMAY.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и FMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -23.07%, что значительно ниже, чем у FMAY с доходностью 5.65%.

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%

FMAY

1 день
0.25%
1 месяц
1.80%
С начала года
5.65%
6 месяцев
6.55%
1 год
15.55%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и FMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-69.95%
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		5.65%12.69%14.45%17.83%-8.08%11.00%10.91%

Correlation

The correlation between UVXY and FMAY is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

-0.74

The correlation between UVXY and FMAY has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS
Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с BUFRFMAY с SPYFMAY с PSMDFMAY с USPXFMAY с FTIFFMAY с SCHXFMAY с FTAG

Доходность на риск

UVXY vs. FMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c FMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVXYFMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
2.59

-3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
3.84

-5.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.54

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.70

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

21.75

-23.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVXY vs. FMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа FMAY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и FMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVXYFMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

2.59

-3.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.91

-1.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

1.03

-1.70

Просадки

Сравнение просадок UVXY и FMAY

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и FMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVXYFMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-13.60%

-86.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.19%

-4.22%

-71.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.25%

-13.12%

-82.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.69%

-13.60%

-86.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.13%

-99.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.55%

-2.01%

-96.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.83%

0.72%

+55.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и FMAY

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVXYFMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

1.03%

+11.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.79%

4.59%

+58.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.51%

6.04%

+78.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.82%

10.59%

+93.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.81%

10.14%

+103.67%

Сравнение комиссий UVXY и FMAY

UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и FMAY

Ни UVXY, ни FMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UVXY and FMAY have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to FMAY (1.03%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs FMAY's -13.60%.

On 5-year performance, FMAY leads with 9.54% vs -68.23% for UVXY. On fees, FMAY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FMAY has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMAY has performed better with a 9.54% return vs -68.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

UVXY and FMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UVXY is categorized as Volatility, while FMAY is Large Cap Blend Equities. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while FMAY tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 0.85% for FMAY.

FMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и FMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор