PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVXY с FEBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UVXY и FEBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -22.07%, что значительно ниже, чем у FEBT с доходностью 6.90%.


UVXY

1 день
8.28%
1 месяц
-14.92%
С начала года
-22.07%
6 месяцев
-24.28%
1 год
-74.07%
3 года*
-61.96%
5 лет*
-66.90%
10 лет*
-73.85%

FEBT

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.24%
С начала года
6.90%
6 месяцев
6.53%
1 год
18.40%
3 года*
15.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и FEBT


2026 (YTD)202520242023
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-22.07%-65.32%-50.90%-82.81%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF
6.90%12.72%17.29%15.47%

Correlation

The correlation between UVXY and FEBT is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

-0.75

The correlation between UVXY and FEBT has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Доходность на риск

UVXY vs. FEBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина

FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c FEBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UVXYFEBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.45

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

3.06

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

15.28

-16.74

UVXY vs. FEBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа FEBT равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и FEBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVXY и FEBT

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и FEBT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UVXYFEBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-13.19%

-86.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.51%

-6.04%

-67.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.93%

-13.19%

-81.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.26%

-98.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.75%

-1.17%

-97.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.34%

1.21%

+54.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и FEBT

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 25.85% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UVXYFEBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.85%

2.39%

+23.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.46%

6.28%

+60.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.46%

7.84%

+77.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.96%

9.76%

+94.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.39%

9.76%

+102.63%

Сравнение комиссий UVXY и FEBT

UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEBT в 0.74%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и FEBT

Ни UVXY, ни FEBT не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF
0.00%0.00%0.28%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UVXY and FEBT have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (25.85%) compared to FEBT (2.39%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs FEBT's -13.19%.

On 3-year performance, FEBT leads with 15.49% vs -61.96% for UVXY. On fees, FEBT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FEBT has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FEBT has performed better with a 15.49% return vs -61.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEBT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

UVXY and FEBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UVXY is categorized as Volatility, while FEBT is Options Trading. They also come from different issuers: ProShares and Allianz. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 0.74% for FEBT.

FEBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и FEBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор