Сравнение UVXY с FEBT
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and FEBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while FEBT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. UVXY is passively managed, while FEBT is actively managed. Over the past 3 years, UVXY returned -61.96%/yr vs 15.49%/yr for FEBT. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. UVXY charges 0.95%/yr vs 0.74%/yr for FEBT.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и FEBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -22.07%, что значительно ниже, чем у FEBT с доходностью 6.90%.
UVXY
- 1 день
- 8.28%
- 1 месяц
- -14.92%
- С начала года
- -22.07%
- 6 месяцев
- -24.28%
- 1 год
- -74.07%
- 3 года*
- -61.96%
- 5 лет*
- -66.90%
- 10 лет*
- -73.85%
FEBT
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVXY и FEBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -22.07% | -65.32% | -50.90% | -82.81% |
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | 6.90% | 12.72% | 17.29% | 15.47% |
Correlation
The correlation between UVXY and FEBT is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г. | -0.75 |
The correlation between UVXY and FEBT has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. FEBT — Ранг доходности на риск
UVXY
FEBT
Сравнение UVXY c FEBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVXY | FEBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.45 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 3.06 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 15.28 | -16.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVXY и FEBT
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и FEBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVXY | FEBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -13.19% | -86.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.51% | -6.04% | -67.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.93% | -13.19% | -81.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.26% | -98.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.75% | -1.17% | -97.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.34% | 1.21% | +54.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и FEBT
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 25.85% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVXY | FEBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.85% | 2.39% | +23.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.46% | 6.28% | +60.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.46% | 7.84% | +77.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.96% | 9.76% | +94.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.39% | 9.76% | +102.63% |
Сравнение комиссий UVXY и FEBT
UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEBT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и FEBT
Ни UVXY, ни FEBT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVXY and FEBT have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.85%) compared to FEBT (2.39%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs FEBT's -13.19%.
On 3-year performance, FEBT leads with 15.49% vs -61.96% for UVXY. On fees, FEBT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FEBT has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FEBT has performed better with a 15.49% return vs -61.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEBT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
UVXY and FEBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVXY is categorized as Volatility, while FEBT is Options Trading. They also come from different issuers: ProShares and Allianz. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 0.74% for FEBT.
FEBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVXY и FEBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор