Сравнение UVV с PG
UVV (Universal Corporation) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — UVV in Tobacco, PG in Household & Personal Products. Over the past 10 years, UVV returned 5.09%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UVV и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVV показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 5.09% против 8.64% соответственно.
UVV
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- -7.53%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.09%
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам UVV и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 3.14% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between UVV and PG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г. | 0.23 |
The correlation between UVV and PG shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UVV:
$1.73
PG:
$5.23
UVV:
30.51
PG:
27.76
UVV:
0.45
PG:
4.07
UVV:
$2.21B
PG:
$86.72B
UVV:
$412.39M
PG:
$43.64B
UVV:
$212.91M
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVV vs. PG — Ранг доходности на риск
UVV
PG
Сравнение UVV c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVV | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.94 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.58 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.04 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVV | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.48 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.23 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.46 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.46 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок UVV и PG
Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVV | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.75% | -54.25% | -15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.23% | -15.52% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.70% | -21.15% | -8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -23.77% | -5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.68% | -23.77% | -21.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -15.91% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.59% | -12.16% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.04% | 8.93% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и PG
Universal Corporation (UVV) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что UVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVV | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 7.01% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 15.32% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 18.65% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 17.79% | +6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 19.05% | +9.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и PG
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности PG в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
UVV Universal Corporation | 6.22% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UVV и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UVV and PG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVV has higher volatility (10.11%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, UVV dropped -69.75% vs PG's -54.25%.
UVV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVV и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор