Сравнение UVV с NWN
UVV (Universal Corporation) and NWN (Northwest Natural Holding Company) are both stocks. UVV operates in Tobacco (Consumer Defensive), while NWN operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 10 years, UVV returned 5.09%/yr vs 1.85%/yr for NWN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UVV и NWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVV показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у NWN с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции UVV превзошли акции NWN по среднегодовой доходности: 5.09% против 1.85% соответственно.
UVV
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- -7.53%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.09%
NWN
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 1.85%
Сравнение доходности по годам UVV и NWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 3.14% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 6.78% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
Correlation
The correlation between UVV and NWN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.29 |
The correlation between UVV and NWN shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UVV:
$1.73
NWN:
$4.01
UVV:
30.51
NWN:
12.21
UVV:
0.45
NWN:
1.17
UVV:
$2.21B
NWN:
$1.29B
UVV:
$412.39M
NWN:
$288.00M
UVV:
$212.91M
NWN:
$426.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVV vs. NWN — Ранг доходности на риск
UVV
NWN
Сравнение UVV c NWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и Northwest Natural Holding Company (NWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVV | NWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.27 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.14 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 6.57 | -7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVV | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.44 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.09 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.07 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.31 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок UVV и NWN
Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки NWN в -46.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и NWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVV | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.75% | -46.27% | -23.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.23% | -13.46% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.70% | -18.39% | -11.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -32.09% | +2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.68% | -46.27% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -17.02% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.59% | -12.14% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.04% | 4.37% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и NWN
Universal Corporation (UVV) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Northwest Natural Holding Company (NWN) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что UVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVV | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 6.35% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 15.58% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 20.02% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 22.87% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 28.15% | +0.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и NWN
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности NWN в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWN Northwest Natural Holding Company | 4.02% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
UVV Universal Corporation | 6.22% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UVV и NWN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Corporation и Northwest Natural Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UVV and NWN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVV has higher volatility (10.11%) compared to NWN (6.35%). In terms of maximum drawdown, UVV dropped -69.75% vs NWN's -46.27%.
NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVV и NWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор