PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NWN с FCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWN с FCG

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northwest Natural Holding Company (NWN) и First Trust Natural Gas ETF (FCG).

FCG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE-Revere Natural Gas Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NWN или FCG.

Корреляция

Корреляция между NWN и FCG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NWN и FCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northwest Natural Holding Company (NWN) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NWN:

0.47

FCG:

-0.38

Коэф-т Сортино

NWN:

0.67

FCG:

-0.29

Коэф-т Омега

NWN:

1.08

FCG:

0.96

Коэф-т Кальмара

NWN:

0.17

FCG:

-0.14

Коэф-т Мартина

NWN:

1.52

FCG:

-1.04

Индекс Язвы

NWN:

5.25%

FCG:

10.88%

Дневная вол-ть

NWN:

21.01%

FCG:

31.70%

Макс. просадка

NWN:

-46.27%

FCG:

-97.20%

Текущая просадка

NWN:

-35.35%

FCG:

-80.32%

Доходность по периодам

С начала года, NWN показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у FCG с доходностью -4.61%. За последние 10 лет акции NWN превзошли акции FCG по среднегодовой доходности: 2.53% против -5.97% соответственно.

NWN

С начала года

2.94%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

-1.37%

1 год

9.84%

5 лет

-3.60%

10 лет

2.53%

FCG

С начала года

-4.61%

1 месяц

13.86%

6 месяцев

-6.24%

1 год

-12.04%

5 лет

31.92%

10 лет

-5.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NWN и FCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NWN
Ранг риск-скорректированной доходности NWN, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NWN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
FCG
Ранг риск-скорректированной доходности FCG, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NWN c FCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Natural Holding Company (NWN) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NWN на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа FCG равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWN и FCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWN и FCG

Дивидендная доходность NWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности FCG в 3.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NWN
Northwest Natural Holding Company		4.92%4.94%4.99%4.06%3.94%4.16%2.58%3.13%3.16%3.13%3.68%3.70%
FCG
First Trust Natural Gas ETF		3.43%2.76%3.25%3.04%1.73%3.83%2.88%1.46%1.56%1.69%4.82%1.34%

Просадки

Сравнение просадок NWN и FCG

Максимальная просадка NWN за все время составила -46.27%, что меньше максимальной просадки FCG в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWN и FCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NWN и FCG

Текущая волатильность для Northwest Natural Holding Company (NWN) составляет 6.04%, в то время как у First Trust Natural Gas ETF (FCG) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что NWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...