Сравнение NWN с FCG
NWN (Northwest Natural Holding Company) is a stock, while FCG (First Trust Natural Gas ETF) is Energy Equities fund tracking the ISE-Revere Natural Gas Index. Over the past 10 years, NWN returned 2.29%/yr vs 4.38%/yr for FCG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWN и FCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWN показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у FCG с доходностью 27.92%. За последние 10 лет акции NWN уступали акциям FCG по среднегодовой доходности: 2.29% против 4.38% соответственно.
NWN
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 2.29%
FCG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 27.92%
- 6 месяцев
- 20.03%
- 1 год
- 35.82%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 16.56%
- 10 лет*
- 4.38%
Сравнение доходности по годам NWN и FCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWN Northwest Natural Holding Company | 6.70% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
FCG First Trust Natural Gas ETF | 27.92% | -2.28% | 4.16% | 2.55% | 47.24% | 98.49% | -23.20% | -15.76% | -34.81% | -11.38% |
Correlation
The correlation between NWN and FCG is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2007 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between NWN and FCG has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWN vs. FCG — Ранг доходности на риск
NWN
FCG
Сравнение NWN c FCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Natural Holding Company (NWN) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWN | FCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.75 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 6.01 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWN | FCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.35 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.50 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.11 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.11 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок NWN и FCG
Максимальная просадка NWN за все время составила -46.27%, что меньше максимальной просадки FCG в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWN и FCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWN | FCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -97.20% | +50.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -13.07% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -29.44% | +11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -33.33% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.27% | -85.04% | +38.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.09% | -74.21% | +57.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -65.38% | +53.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 5.98% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWN и FCG
Northwest Natural Holding Company (NWN) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с First Trust Natural Gas ETF (FCG) с волатильностью 9.59%. Это указывает на то, что NWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWN | FCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 9.59% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 20.05% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 26.68% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 33.46% | -10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 38.29% | -10.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWN и FCG
Дивидендная доходность NWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности FCG в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 2.14% | 2.86% | 2.76% | 3.25% | 3.04% | 1.73% | 3.82% | 2.87% | 1.46% | 1.56% | 1.70% | 4.79% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 4.02% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
Часто задаваемые вопросы
NWN and FCG have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWN has higher volatility (10.40%) compared to FCG (9.59%). In terms of maximum drawdown, NWN dropped -46.27% vs FCG's -97.20%.
NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWN и FCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор