PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NWN с FCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NWN и FCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northwest Natural Holding Company (NWN) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWN и FCG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWN
Northwest Natural Holding Company
16.11%23.75%6.77%-14.45%1.49%10.26%-35.52%25.46%4.48%2.82%
FCG
First Trust Natural Gas ETF
31.44%-2.28%4.16%2.55%47.24%98.49%-23.20%-15.76%-34.81%-11.38%

Доходность по периодам

С начала года, NWN показывает доходность 16.11%, что значительно ниже, чем у FCG с доходностью 31.44%. За последние 10 лет акции NWN уступали акциям FCG по среднегодовой доходности: 3.80% против 6.95% соответственно.


NWN

1 день
0.90%
1 месяц
2.11%
С начала года
16.11%
6 месяцев
23.65%
1 год
30.55%
3 года*
9.15%
5 лет*
4.73%
10 лет*
3.80%

FCG

1 день
-3.34%
1 месяц
7.40%
С начала года
31.44%
6 месяцев
29.47%
1 год
25.85%
3 года*
13.93%
5 лет*
21.20%
10 лет*
6.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Northwest Natural Holding Company

First Trust Natural Gas ETF

Доходность на риск

NWN vs. FCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NWN
Ранг доходности на риск NWN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWN: 8181
Ранг коэф-та Мартина

FCG
Ранг доходности на риск FCG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWN c FCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Natural Holding Company (NWN) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NWNFCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.80

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.19

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

1.14

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

3.25

+3.21

NWN vs. FCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWN на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа FCG равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWN и FCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NWNFCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.80

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.63

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.18

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.11

+0.43

Корреляция

Корреляция между NWN и FCG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NWN и FCG

Дивидендная доходность NWN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности FCG в 2.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWN
Northwest Natural Holding Company
3.66%4.20%4.94%4.99%4.06%3.94%4.16%2.58%3.13%3.16%3.13%3.68%
FCG
First Trust Natural Gas ETF
2.09%2.86%2.76%3.25%3.04%1.73%3.82%2.87%1.46%1.56%1.70%4.79%

Просадки

Сравнение просадок NWN и FCG

Максимальная просадка NWN за все время составила -46.27%, что меньше максимальной просадки FCG в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWN и FCG.


Загрузка...

Показатели просадок


NWNFCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.27%

-97.20%

+50.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-23.23%

+13.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.09%

-33.33%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.27%

-85.04%

+38.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-73.50%

+63.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-65.30%

+53.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

8.14%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NWN и FCG

Текущая волатильность для Northwest Natural Holding Company (NWN) составляет 4.79%, в то время как у First Trust Natural Gas ETF (FCG) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что NWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NWNFCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

7.21%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

18.62%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

32.59%

-13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

33.84%

-11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.05%

38.29%

-10.24%