Сравнение NWN с MO
NWN (Northwest Natural Holding Company) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. NWN operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NWN returned 1.50%/yr vs 7.64%/yr for MO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWN и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWN показывает доходность 12.41%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 30.70%. За последние 10 лет акции NWN уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 1.50% против 7.64% соответственно.
NWN
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 4.31%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- 12.41%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 1.50%
MO
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 22.38%
- С начала года
- 30.70%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам NWN и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWN Northwest Natural Holding Company | 12.41% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
MO Altria Group, Inc. | 30.70% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between NWN and MO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.23 |
The correlation between NWN and MO shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NWN:
$2.17B
MO:
$121.95B
NWN:
$4.49
MO:
$4.80
NWN:
11.48
MO:
15.22
NWN:
3.01
MO:
0.33
NWN:
1.10
MO:
5.62
NWN:
$1.29B
MO:
$21.82B
NWN:
$288.00M
MO:
$14.80B
NWN:
$426.96M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWN vs. MO — Ранг доходности на риск
NWN
MO
Сравнение NWN c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Natural Holding Company (NWN) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWN | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.99 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 4.99 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWN и MO
Максимальная просадка NWN за все время составила -46.27%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWN и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWN | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -65.43% | +19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -16.40% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -16.40% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -25.83% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.27% | -53.69% | +7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -1.38% | -11.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -11.91% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 6.53% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWN и MO
Текущая волатильность для Northwest Natural Holding Company (NWN) составляет 6.70%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что NWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWN | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 7.37% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 18.19% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 23.23% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 20.82% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 23.07% | +5.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWN и MO
Дивидендная доходность NWN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности MO в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.81% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 3.82% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWN и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Natural Holding Company и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWN и MO
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
NWN and MO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (7.37%) compared to NWN (6.70%). In terms of maximum drawdown, NWN dropped -46.27% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWN и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор