Сравнение NWN с CBSH
NWN (Northwest Natural Holding Company) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. NWN operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, NWN returned 2.15%/yr vs 7.58%/yr for CBSH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWN и CBSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWN показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у CBSH с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции NWN уступали акциям CBSH по среднегодовой доходности: 2.15% против 7.58% соответственно.
NWN
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 2.15%
CBSH
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -13.15%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- -1.46%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение доходности по годам NWN и CBSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWN Northwest Natural Holding Company | 5.28% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | -1.35% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
Correlation
The correlation between NWN and CBSH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.28 |
The correlation between NWN and CBSH shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NWN:
$4.01
CBSH:
$4.20
NWN:
12.03
CBSH:
12.22
NWN:
3.16
CBSH:
4.91
NWN:
1.15
CBSH:
3.35
NWN:
$1.29B
CBSH:
$2.10B
NWN:
$288.00M
CBSH:
$1.31B
NWN:
$426.96M
CBSH:
$614.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWN vs. CBSH — Ранг доходности на риск
NWN
CBSH
Сравнение NWN c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Natural Holding Company (NWN) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWN | CBSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.91 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.56 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | -0.91 | +6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWN | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.63 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.06 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.29 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок NWN и CBSH
Максимальная просадка NWN за все время составила -46.27%, примерно равная максимальной просадке CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWN и CBSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWN | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -44.70% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -23.44% | +9.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -27.63% | +9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -38.02% | +5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.27% | -38.23% | -8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.19% | -21.73% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -9.23% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 14.41% | -10.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWN и CBSH
Northwest Natural Holding Company (NWN) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что NWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWN | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 4.68% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 13.90% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 20.98% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 24.29% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 26.47% | +1.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWN и CBSH
Дивидендная доходность NWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности CBSH в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 2.09% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 4.08% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWN и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Natural Holding Company и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWN и CBSH
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
Часто задаваемые вопросы
NWN and CBSH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWN has higher volatility (10.25%) compared to CBSH (4.68%). In terms of maximum drawdown, NWN dropped -46.27% vs CBSH's -44.70%.
NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWN и CBSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор