Сравнение NWN с CBSH
NWN (Northwest Natural Holding Company) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. NWN operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, NWN returned 1.76%/yr vs 9.02%/yr for CBSH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWN и CBSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWN показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у CBSH с доходностью 8.06%. За последние 10 лет акции NWN уступали акциям CBSH по среднегодовой доходности: 1.76% против 9.02% соответственно.
NWN
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 9.46%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 1.76%
CBSH
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- -2.29%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение доходности по годам NWN и CBSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWN Northwest Natural Holding Company | 10.27% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 8.06% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
Correlation
The correlation between NWN and CBSH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.28 |
The correlation between NWN and CBSH shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NWN:
$4.01
CBSH:
$4.20
NWN:
12.60
CBSH:
13.32
NWN:
3.31
CBSH:
5.35
NWN:
1.20
CBSH:
3.66
NWN:
$1.29B
CBSH:
$2.10B
NWN:
$288.00M
CBSH:
$1.31B
NWN:
$426.96M
CBSH:
$614.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWN vs. CBSH — Ранг доходности на риск
NWN
CBSH
Сравнение NWN c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Natural Holding Company (NWN) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWN | CBSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | -0.10 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | -0.16 | +5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWN и CBSH
Максимальная просадка NWN за все время составила -46.27%, примерно равная максимальной просадке CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWN и CBSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWN | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -44.70% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -23.44% | +9.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -27.63% | +9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -38.02% | +5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.27% | -38.23% | -8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -14.27% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -9.24% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 14.63% | -9.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWN и CBSH
Northwest Natural Holding Company (NWN) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что NWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWN | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 5.11% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 13.75% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 21.07% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 24.20% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 26.43% | +1.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWN и CBSH
Дивидендная доходность NWN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности CBSH в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.94% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 3.89% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWN и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Natural Holding Company и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWN и CBSH
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
Часто задаваемые вопросы
NWN and CBSH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWN has higher volatility (6.17%) compared to CBSH (5.11%). In terms of maximum drawdown, NWN dropped -46.27% vs CBSH's -44.70%.
NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWN и CBSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор