PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NWN с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NWN и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northwest Natural Holding Company (NWN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWN и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWN
Northwest Natural Holding Company
16.11%23.75%6.77%-14.45%1.49%10.26%-35.52%25.46%4.48%2.82%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, NWN показывает доходность 16.11%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции NWN уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.80% против 12.25% соответственно.


NWN

1 день
0.90%
1 месяц
2.11%
С начала года
16.11%
6 месяцев
23.65%
1 год
30.55%
3 года*
9.15%
5 лет*
4.73%
10 лет*
3.80%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Northwest Natural Holding Company

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

NWN vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NWN
Ранг доходности на риск NWN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWN: 8181
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWN c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Natural Holding Company (NWN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NWNSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.88

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.32

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

1.05

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

3.55

+2.91

NWN vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWN на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWN и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NWNSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.88

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.58

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.74

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.84

-0.52

Корреляция

Корреляция между NWN и SCHD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NWN и SCHD

Дивидендная доходность NWN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWN
Northwest Natural Holding Company
3.66%4.20%4.94%4.99%4.06%3.94%4.16%2.58%3.13%3.16%3.13%3.68%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок NWN и SCHD

Максимальная просадка NWN за все время составила -46.27%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWN и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


NWNSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.27%

-33.37%

-12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-12.74%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.09%

-16.85%

-15.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.27%

-33.37%

-12.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-3.43%

-6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-3.34%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

3.75%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NWN и SCHD

Northwest Natural Holding Company (NWN) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что NWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NWNSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

2.33%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

7.96%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

15.69%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

14.40%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.05%

16.70%

+11.35%