Сравнение NWN с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northwest Natural Holding Company (NWN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NWN и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWN и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWN Northwest Natural Holding Company | 16.11% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, NWN показывает доходность 16.11%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции NWN уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.80% против 12.25% соответственно.
NWN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 16.11%
- 6 месяцев
- 23.65%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 3.80%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWN vs. SCHD — Ранг доходности на риск
NWN
SCHD
Сравнение NWN c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Natural Holding Company (NWN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWN | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.88 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.32 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.05 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 3.55 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWN | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.88 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.58 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.74 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.84 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между NWN и SCHD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWN и SCHD
Дивидендная доходность NWN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWN Northwest Natural Holding Company | 3.66% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок NWN и SCHD
Максимальная просадка NWN за все время составила -46.27%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWN и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWN | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -33.37% | -12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -12.74% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -16.85% | -15.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.27% | -33.37% | -12.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -3.43% | -6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -3.34% | -8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 3.75% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWN и SCHD
Northwest Natural Holding Company (NWN) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что NWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWN | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 2.33% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 7.96% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 15.69% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 14.40% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.05% | 16.70% | +11.35% |