Сравнение UVPIX с UCPIX
UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UVPIX returned -26.80%/yr vs -9.32%/yr for UCPIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UVPIX и UCPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVPIX показывает доходность -15.38%, что значительно выше, чем у UCPIX с доходностью -32.16%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям UCPIX по среднегодовой доходности: -26.80% против -9.32% соответственно.
UVPIX
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.27%
- 6 месяцев
- -2.89%
- С начала года
- -15.38%
- 1 год
- -36.27%
- 3 года*
- -30.54%
- 5 лет*
- -20.16%
- 10 лет*
- -26.80%
UCPIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- -21.28%
- С начала года
- -32.16%
- 1 год
- -46.03%
- 3 года*
- 54.04%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- -9.32%
Сравнение доходности по годам UVPIX и UCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -15.38% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | -32.16% | -25.76% | 707.30% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
Correlation
The correlation between UVPIX and UCPIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | 0.68 |
The correlation between UVPIX and UCPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVPIX vs. UCPIX — Ранг доходности на риск
UVPIX
UCPIX
Сравнение UVPIX c UCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVPIX | UCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.79 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.93 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.50 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVPIX и UCPIX
Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке UCPIX в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и UCPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVPIX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -99.90% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.28% | -50.68% | +8.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.41% | -68.91% | -6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.54% | -68.91% | -14.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.88% | -92.98% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -99.47% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.53% | -84.04% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.59% | 31.51% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVPIX и UCPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVPIX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 7.59% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.12% | 28.50% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.97% | 38.95% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.26% | 400.23% | -351.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.46% | 284.74% | -238.28% |
Сравнение комиссий UVPIX и UCPIX
И UVPIX, и UCPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVPIX и UCPIX
Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности UCPIX в 6.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 6.80% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 10.62% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
UVPIX and UCPIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVPIX has higher volatility (13.78%) compared to UCPIX (7.59%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs UCPIX's -99.90%.
UVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVPIX и UCPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор