Сравнение UVPIX с RYAIX
UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UVPIX returned -27.78%/yr vs -19.27%/yr for RYAIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UVPIX charges 1.78%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности UVPIX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVPIX показывает доходность -14.97%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -17.26%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям RYAIX по среднегодовой доходности: -27.78% против -19.27% соответственно.
UVPIX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- -14.97%
- 6 месяцев
- -12.89%
- 1 год
- -41.95%
- 3 года*
- -33.54%
- 5 лет*
- -18.84%
- 10 лет*
- -27.78%
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- -17.26%
- 6 месяцев
- -15.89%
- 1 год
- -26.83%
- 3 года*
- -19.19%
- 5 лет*
- -14.72%
- 10 лет*
- -19.27%
Сравнение доходности по годам UVPIX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -14.97% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -17.26% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between UVPIX and RYAIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г. | 0.69 |
The correlation between UVPIX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVPIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
UVPIX
RYAIX
Сравнение UVPIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVPIX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.73 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.98 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -2.15 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVPIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -1.68 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.65 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.85 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.17 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок UVPIX и RYAIX
Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVPIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -98.93% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.59% | -27.64% | -18.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.41% | -50.13% | -25.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.54% | -61.15% | -22.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.71% | -89.04% | -7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -98.93% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.49% | -73.30% | -16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.76% | 12.59% | +21.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVPIX и RYAIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVPIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 4.53% | +9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.17% | 12.35% | +20.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.59% | 16.17% | +25.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.90% | 22.85% | +25.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.47% | 22.66% | +23.81% |
Сравнение комиссий UVPIX и RYAIX
UVPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVPIX и RYAIX
Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, что больше доходности RYAIX в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.69% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 10.57% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
UVPIX and RYAIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVPIX has higher volatility (14.23%) compared to RYAIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs RYAIX's -98.93%.
UVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVPIX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор