Сравнение UVPIX с PMPIX
UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) are both mutual funds - UVPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UVPIX returned -26.80%/yr vs 7.89%/yr for PMPIX. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. UVPIX charges 1.78%/yr vs 1.53%/yr for PMPIX.
Доходность
Сравнение доходности UVPIX и PMPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVPIX показывает доходность -15.38%, что значительно выше, чем у PMPIX с доходностью -23.81%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям PMPIX по среднегодовой доходности: -26.80% против 7.89% соответственно.
UVPIX
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.27%
- 6 месяцев
- -2.89%
- С начала года
- -15.38%
- 1 год
- -36.27%
- 3 года*
- -30.54%
- 5 лет*
- -20.16%
- 10 лет*
- -26.80%
PMPIX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -22.91%
- 6 месяцев
- -37.96%
- С начала года
- -23.81%
- 1 год
- 54.96%
- 3 года*
- 41.08%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам UVPIX и PMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -15.38% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
PMPIX ProFunds Precious Metals UltraSector Fund | -23.81% | 273.51% | 5.35% | -1.78% | -20.47% | -14.71% | 28.27% | 72.99% | -21.10% | 6.55% |
Correlation
The correlation between UVPIX and PMPIX is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | -0.40 |
The correlation between UVPIX and PMPIX shifts across timeframes, from -0.43 (1 year) to -0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск
UVPIX
PMPIX
Сравнение UVPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVPIX | PMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.18 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.09 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 2.42 | -3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVPIX и PMPIX
Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и PMPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVPIX | PMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -94.34% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.28% | -51.31% | +9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.41% | -51.31% | -24.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.54% | -61.05% | -22.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.88% | -65.94% | -29.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -56.09% | -43.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.53% | -59.64% | -29.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.59% | 22.98% | +6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVPIX и PMPIX
Текущая волатильность для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) составляет 13.78%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 18.84%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVPIX | PMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 18.84% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.12% | 57.73% | -22.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.97% | 70.14% | -26.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.26% | 53.97% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.46% | 52.83% | -6.37% |
Сравнение комиссий UVPIX и PMPIX
UVPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVPIX и PMPIX
Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности PMPIX в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMPIX ProFunds Precious Metals UltraSector Fund | 0.57% | 0.43% | 1.89% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 10.62% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
UVPIX and PMPIX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMPIX has higher volatility (18.84%) compared to UVPIX (13.78%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs PMPIX's -94.34%.
PMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVPIX и PMPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор