PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVPIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVPIX с PMPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) are both mutual funds - UVPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UVPIX returned -28.06%/yr vs 13.06%/yr for PMPIX. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. UVPIX charges 1.78%/yr vs 1.53%/yr for PMPIX.

Доходность

Сравнение доходности UVPIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVPIX показывает доходность -18.18%, что значительно ниже, чем у PMPIX с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям PMPIX по среднегодовой доходности: -28.06% против 13.06% соответственно.

UVPIX

1 день
-3.47%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-18.18%
6 месяцев
-16.08%
1 год
-45.72%
3 года*
-34.39%
5 лет*
-19.85%
10 лет*
-28.06%

PMPIX

1 день
-5.06%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
4.63%
1 год
93.81%
3 года*
52.76%
5 лет*
17.34%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVPIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		-18.18%-49.90%-17.67%-27.06%1.35%15.70%-57.91%-39.81%20.65%-48.37%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		-3.42%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Correlation

The correlation between UVPIX and PMPIX is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г.

-0.40

The correlation between UVPIX and PMPIX shifts across timeframes, from -0.40 (all time) to -0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с UVPIX:
UVPIX с OTPIXUVPIX с UXPIXUVPIX с UHPIXUVPIX с UOPIXUVPIX с GRZZXUVPIX с BEARXUVPIX с TEPIX
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с FSELXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с VTVPMPIX с EKWAXPMPIX с VOO

Доходность на риск

UVPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVPIX
Ранг доходности на риск UVPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVPIXPMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.43

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
1.84

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.26

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.30

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

5.59

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVPIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVPIX на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа PMPIX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVPIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVPIXPMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

1.43

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.33

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.25

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.08

-0.09

Просадки

Сравнение просадок UVPIX и PMPIX

Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и PMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVPIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-94.34%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.73%

-41.66%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.41%

-41.66%

-33.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.54%

-61.05%

-22.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.71%

-65.94%

-30.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-44.33%

-55.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.49%

-59.69%

-29.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.10%

17.13%

+16.97%

Волатильность

Сравнение волатильности UVPIX и PMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) составляет 13.64%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 22.17%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVPIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.64%

22.17%

-8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.93%

54.82%

-21.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.39%

66.86%

-25.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.90%

53.08%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.46%

52.52%

-6.06%

Сравнение комиссий UVPIX и PMPIX

UVPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVPIX и PMPIX

Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности PMPIX в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.45%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		10.99%8.99%0.00%7.25%0.00%0.00%0.00%0.49%

Часто задаваемые вопросы

UVPIX and PMPIX have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMPIX has higher volatility (22.17%) compared to UVPIX (13.64%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs PMPIX's -94.34%.

PMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVPIX и PMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор