Сравнение UVIX с SOLZ
UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) and SOLZ (Solana ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. UVIX is passively managed, while SOLZ is actively managed. Over the past year, UVIX returned -86.65% vs -59.55% for SOLZ. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.95%/yr for SOLZ.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и SOLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -36.43%, что значительно выше, чем у SOLZ с доходностью -45.08%.
UVIX
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -33.64%
- С начала года
- -36.43%
- 6 месяцев
- -54.22%
- 1 год
- -86.65%
- 3 года*
- -82.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLZ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -20.48%
- С начала года
- -45.08%
- 6 месяцев
- -51.54%
- 1 год
- -59.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и SOLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | -36.43% | -82.95% |
SOLZ Solana ETF | -45.08% | -12.47% |
Correlation
The correlation between UVIX and SOLZ is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. SOLZ — Ранг доходности на риск
UVIX
SOLZ
Сравнение UVIX c SOLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Solana ETF (SOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVIX | SOLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.87 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.81 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.29 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVIX | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.81 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.60 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок UVIX и SOLZ
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки SOLZ в -73.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и SOLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -73.46% | -26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.01% | -73.46% | -14.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -73.46% | -26.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.53% | -34.24% | -54.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.01% | 46.26% | +21.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и SOLZ
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Solana ETF (SOLZ) имеют волатильность 16.20% и 16.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 16.04% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.54% | 49.52% | +33.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.63% | 73.90% | +37.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.12% | 76.02% | +60.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.12% | 76.02% | +60.10% |
Сравнение комиссий UVIX и SOLZ
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии SOLZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и SOLZ
UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | 4.08% | 1.75% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVIX and SOLZ have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (16.20%) compared to SOLZ (16.04%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs SOLZ's -73.46%.
On 1-year performance, SOLZ leads with -59.55% vs -86.65% for UVIX. On fees, SOLZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SOLZ has been the lower-risk option at 16.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOLZ has performed better with a -59.55% return vs -86.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
SOLZ has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 0.00% for UVIX.
UVIX is categorized as Volatility, while SOLZ is Cryptocurrency. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.95% for SOLZ.
UVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и SOLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор