Сравнение UVIX с SOLZ
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and SOLZ (Solana ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. UVIX is passively managed, while SOLZ is actively managed. Over the past year, UVIX returned -85.87% vs -60.09% for SOLZ. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.95%/yr for SOLZ.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и SOLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -49.74%, что значительно ниже, чем у SOLZ с доходностью -39.74%.
UVIX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- -48.47%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- -85.87%
- 3 года*
- -80.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLZ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- -46.95%
- С начала года
- -39.74%
- 1 год
- -60.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и SOLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -49.74% | -83.52% |
SOLZ Solana ETF | -39.74% | -14.53% |
Correlation
The correlation between UVIX and SOLZ is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. SOLZ — Ранг доходности на риск
UVIX
SOLZ
Сравнение UVIX c SOLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Solana ETF (SOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | SOLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.87 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.80 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.16 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и SOLZ
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SOLZ в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и SOLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -75.68% | -24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.44% | -75.68% | -10.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -70.88% | -29.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.75% | -37.34% | -51.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 52.04% | +10.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и SOLZ
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с Solana ETF (SOLZ) с волатильностью 18.34%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.74% | 18.34% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.79% | 52.67% | +35.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.71% | 74.52% | +38.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.33% | 76.02% | +59.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.33% | 76.02% | +59.31% |
Сравнение комиссий UVIX и SOLZ
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии SOLZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и SOLZ
UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | 3.56% | 1.75% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVIX and SOLZ have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (22.74%) compared to SOLZ (18.34%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs SOLZ's -75.68%.
On 1-year performance, SOLZ leads with -60.09% vs -85.87% for UVIX. On fees, SOLZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SOLZ has been the lower-risk option at 18.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOLZ has performed better with a -60.09% return vs -85.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
SOLZ has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.00% for UVIX.
UVIX is categorized as Volatility, while SOLZ is Cryptocurrency. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.95% for SOLZ.
UVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и SOLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор