Сравнение UVIX с SOLZ

С начала года, UVIX показывает доходность 45.01%, что значительно выше, чем у SOLZ с доходностью -33.12%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии SOLZ в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Solana ETF (SOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOLZ равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и SOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UVIX и SOLZ составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SOLZ в -70.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и SOLZ.

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 58.92% по сравнению с Solana ETF (SOLZ) с волатильностью 18.41%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.