PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVIX с FMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVIX с FMAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) and FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while FMAY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -82.59%/yr vs 14.23%/yr for FMAY. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.85%/yr for FMAY.

Доходность

Сравнение доходности UVIX и FMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -36.43%, что значительно ниже, чем у FMAY с доходностью 5.65%.

UVIX

1 день
-6.68%
1 месяц
-33.64%
С начала года
-36.43%
6 месяцев
-54.22%
1 год
-86.65%
3 года*
-82.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAY

1 день
0.25%
1 месяц
1.80%
С начала года
5.65%
6 месяцев
6.55%
1 год
15.55%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVIX и FMAY

2026 (YTD)2025202420232022
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		-36.43%-83.21%-75.24%-95.28%-62.08%
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		5.65%12.69%14.45%17.83%-8.10%

Correlation

The correlation between UVIX and FMAY is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.73

The correlation between UVIX and FMAY has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с SVOL
Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с BUFRFMAY с SPYFMAY с PSMDFMAY с SCHXFMAY с USPXFMAY с FTIFFMAY с FTAG

Доходность на риск

UVIX vs. FMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c FMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVIXFMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.59

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
3.84

-5.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.54

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.70

-4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

21.75

-23.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVIX vs. FMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа FMAY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и FMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVIXFMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.59

-3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

1.03

-1.65

Просадки

Сравнение просадок UVIX и FMAY

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и FMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVIXFMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-13.60%

-86.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.01%

-4.22%

-83.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.41%

-13.12%

-86.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-0.13%

-99.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.53%

-2.01%

-86.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.01%

0.72%

+67.29%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и FMAY

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVIXFMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

1.03%

+15.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.54%

4.59%

+77.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.63%

6.04%

+105.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.12%

10.59%

+125.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.12%

10.14%

+125.98%

Сравнение комиссий UVIX и FMAY

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии FMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и FMAY

Ни UVIX, ни FMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UVIX and FMAY have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVIX has higher volatility (16.20%) compared to FMAY (1.03%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs FMAY's -13.60%.

On 3-year performance, FMAY leads with 14.23% vs -82.59% for UVIX. On fees, FMAY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FMAY has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FMAY has performed better with a 14.23% return vs -82.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

UVIX and FMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UVIX is categorized as Volatility, while FMAY is Large Cap Blend Equities. UVIX tracks Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while FMAY tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. They also come from different issuers: Volatility Shares and First Trust. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.85% for FMAY.

FMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVIX и FMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор