Сравнение UVIX с FMAY
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while FMAY is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -82.17%/yr vs 13.58%/yr for FMAY. Their -0.74 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.85%/yr for FMAY.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и FMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -54.55%, что значительно ниже, чем у FMAY с доходностью 7.36%.
UVIX
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -11.02%
- 6 месяцев
- -56.39%
- С начала года
- -54.55%
- 1 год
- -85.29%
- 3 года*
- -82.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -84.05%
FMAY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 6.90%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.26M | $1.28M | $5.14M | |
| $106.38M | $98.49M | $150.50M |
Сравнение доходности по годам UVIX и FMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -54.55% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 7.36% | 12.69% | 14.45% | 17.83% | -8.45% |
Correlation
The correlation between UVIX and FMAY is -0.82, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.74 |
The correlation between UVIX and FMAY has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. FMAY — Ранг доходности на риск
UVIX
FMAY
Сравнение UVIX c FMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | FMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.41 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 3.20 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 15.96 | -17.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и FMAY
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и FMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -13.60% | -86.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -4.22% | -80.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.45% | -13.12% | -86.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -0.02% | -99.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.89% | -1.98% | -86.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.80% | 0.84% | +59.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и FMAY
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 28.46% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.46% | 2.65% | +25.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.18% | 5.97% | +79.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.96% | 6.88% | +106.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.01% | 10.70% | +124.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.01% | 10.14% | +124.87% |
Сравнение комиссий UVIX и FMAY
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии FMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и FMAY
Ни UVIX, ни FMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVIX and FMAY have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (28.46%) compared to FMAY (2.65%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs FMAY's -13.60%.
On 3-year performance, FMAY leads with 13.58% vs -82.17% for UVIX. On fees, FMAY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FMAY has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FMAY has performed better with a 13.58% return vs -82.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMAY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
UVIX and FMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVIX is categorized as Volatility, while FMAY is Defined Outcome. UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily), while FMAY tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. They also come from different issuers: Volatility Shares and First Trust. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.85% for FMAY.
FMAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и FMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор