PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVIX с FEBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVIX с FEBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) and FEBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while FEBT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. UVIX is passively managed, while FEBT is actively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -82.59%/yr vs 16.51%/yr for FEBT. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.74%/yr for FEBT.

Доходность

Сравнение доходности UVIX и FEBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -36.43%, что значительно ниже, чем у FEBT с доходностью 8.10%.

UVIX

1 день
-6.68%
1 месяц
-33.64%
С начала года
-36.43%
6 месяцев
-54.22%
1 год
-86.65%
3 года*
-82.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEBT

1 день
0.18%
1 месяц
2.45%
С начала года
8.10%
6 месяцев
9.05%
1 год
20.53%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVIX и FEBT

2026 (YTD)202520242023
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		-36.43%-83.21%-75.24%-92.01%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		8.10%12.72%17.29%14.73%

Correlation

The correlation between UVIX and FEBT is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

-0.75

The correlation between UVIX and FEBT has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с SVOL
Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с DMARFEBT с MAYWFEBT с AUGTFEBT с FEBPFEBT с JULW

Доходность на риск

UVIX vs. FEBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c FEBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVIXFEBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.69

-3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
3.88

-5.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.52

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.41

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

17.43

-18.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVIX vs. FEBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа FEBT равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и FEBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVIXFEBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.69

-3.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

1.65

-2.27

Просадки

Сравнение просадок UVIX и FEBT

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и FEBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVIXFEBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-13.19%

-86.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.01%

-6.04%

-81.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.41%

-13.19%

-86.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-0.16%

-99.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.53%

-1.18%

-87.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.01%

1.18%

+66.83%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и FEBT

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVIXFEBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

1.22%

+14.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.54%

5.98%

+76.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.63%

7.66%

+103.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.12%

9.75%

+126.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.12%

9.75%

+126.37%

Сравнение комиссий UVIX и FEBT

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии FEBT в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и FEBT

Ни UVIX, ни FEBT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVIX and FEBT have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVIX has higher volatility (16.20%) compared to FEBT (1.22%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs FEBT's -13.19%.

On 3-year performance, FEBT leads with 16.51% vs -82.59% for UVIX. On fees, FEBT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FEBT has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FEBT has performed better with a 16.51% return vs -82.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEBT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

UVIX and FEBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UVIX is categorized as Volatility, while FEBT is Options Trading. They also come from different issuers: Volatility Shares and Allianz. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.74% for FEBT.

FEBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVIX и FEBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор