Сравнение UVIX с FEBT
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and FEBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while FEBT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. UVIX is passively managed, while FEBT is actively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -80.76%/yr vs 14.96%/yr for FEBT. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.74%/yr for FEBT.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и FEBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -49.74%, что значительно ниже, чем у FEBT с доходностью 8.50%.
UVIX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- -48.47%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- -85.87%
- 3 года*
- -80.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEBT
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 8.50%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и FEBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -49.74% | -83.21% | -75.24% | -92.53% |
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | 8.50% | 12.72% | 17.29% | 15.47% |
Correlation
The correlation between UVIX and FEBT is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г. | -0.76 |
The correlation between UVIX and FEBT has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. FEBT — Ранг доходности на риск
UVIX
FEBT
Сравнение UVIX c FEBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | FEBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.41 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.83 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 13.96 | -15.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и FEBT
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и FEBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | FEBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -13.19% | -86.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.44% | -6.04% | -80.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.42% | -13.19% | -86.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -0.20% | -99.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.75% | -1.16% | -87.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 1.22% | +61.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и FEBT
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | FEBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.74% | 2.08% | +20.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.79% | 6.41% | +81.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.71% | 7.85% | +104.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.33% | 9.71% | +125.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.33% | 9.71% | +125.62% |
Сравнение комиссий UVIX и FEBT
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии FEBT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и FEBT
Ни UVIX, ни FEBT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVIX and FEBT have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (22.74%) compared to FEBT (2.08%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs FEBT's -13.19%.
On 3-year performance, FEBT leads with 14.96% vs -80.76% for UVIX. On fees, FEBT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FEBT has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FEBT has performed better with a 14.96% return vs -80.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEBT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
UVIX and FEBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVIX is categorized as Volatility, while FEBT is Options Trading. They also come from different issuers: Volatility Shares and Allianz. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.74% for FEBT.
FEBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и FEBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор