PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVALX с USBLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVALX с USBLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Value Fund (UVALX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX).

UVALX управляется Victory. Фонд был запущен 3 авг. 2001 г.. USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности UVALX и USBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Value Fund (UVALX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVALX и USBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVALX
USAA Value Fund		0.98%16.13%15.51%13.92%-5.71%25.92%-1.04%24.92%-12.89%15.20%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%

Доходность по периодам

С начала года, UVALX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у USBLX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции UVALX превзошли акции USBLX по среднегодовой доходности: 10.07% против 7.54% соответственно.

UVALX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.21%
С начала года
0.98%
6 месяцев
5.20%
1 год
15.77%
3 года*
14.95%
5 лет*
10.13%
10 лет*
10.07%

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Value Fund

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Часто сравнивают с UVALX:
UVALX с SPYUVALX с VALAXUVALX с CBYYXUVALX с FGINXUVALX с HDCTXUVALX с RIDAXUVALX с TILVX
Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG

Сравнение комиссий UVALX и USBLX

UVALX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии USBLX в 0.58%.

UVALX
USAA Value Fund
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund

Доходность на риск

UVALX vs. USBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVALX
Ранг доходности на риск UVALX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVALX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVALX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVALX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVALX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVALX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVALX c USBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Value Fund (UVALX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVALXUSBLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.24

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.74

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

7.14

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVALX vs. USBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVALX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USBLX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVALX и USBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVALXUSBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.24

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.80

-0.36

Корреляция

Корреляция между UVALX и USBLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVALX и USBLX

Дивидендная доходность UVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности USBLX в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVALX
USAA Value Fund		10.86%10.97%14.09%1.23%8.14%5.99%1.58%28.71%14.41%7.33%4.28%5.51%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%

Просадки

Сравнение просадок UVALX и USBLX

Максимальная просадка UVALX за все время составила -57.15%, что больше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVALX и USBLX.

Загрузка...

Показатели просадок

UVALXUSBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.15%

-33.49%

-23.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-7.48%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-20.51%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.63%

-21.93%

-18.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-3.82%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-4.31%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.53%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UVALX и USBLX

USAA Value Fund (UVALX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что UVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UVALXUSBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.86%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

4.78%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

8.47%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

8.63%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

9.06%

+9.48%