PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVALX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVALX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Value Fund (UVALX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

UVALX управляется Victory. Фонд был запущен 3 авг. 2001 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности UVALX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Value Fund (UVALX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVALX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVALX
USAA Value Fund		0.98%16.13%15.51%13.92%-5.71%25.92%-1.04%24.92%-12.89%15.20%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, UVALX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции UVALX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 10.07% против 12.18% соответственно.

UVALX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.21%
С начала года
0.98%
6 месяцев
5.20%
1 год
15.77%
3 года*
14.95%
5 лет*
10.13%
10 лет*
10.07%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Value Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с UVALX:
UVALX с SPYUVALX с VALAXUVALX с CBYYXUVALX с HDCTXUVALX с RIDAXUVALX с TILVXUVALX с USSPX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAXFGINX с VOO

Сравнение комиссий UVALX и FGINX

UVALX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
UVALX
USAA Value Fund

Доходность на риск

UVALX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVALX
Ранг доходности на риск UVALX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVALX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVALX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVALX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVALX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVALX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVALX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Value Fund (UVALX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVALXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.84

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.47

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.55

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

10.90

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVALX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVALX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVALX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVALXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.84

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.01

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.72

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.10

Корреляция

Корреляция между UVALX и FGINX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVALX и FGINX

Дивидендная доходность UVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что сопоставимо с доходностью FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVALX
USAA Value Fund		10.86%10.97%14.09%1.23%8.14%5.99%1.58%28.71%14.41%7.33%4.28%5.51%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок UVALX и FGINX

Максимальная просадка UVALX за все время составила -57.15%, примерно равная максимальной просадке FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVALX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

UVALXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.15%

-54.80%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.56%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-16.21%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.63%

-37.37%

-3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-5.46%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-9.74%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.70%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UVALX и FGINX

Текущая волатильность для USAA Value Fund (UVALX) составляет 3.74%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что UVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UVALXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.24%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

9.01%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

16.22%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

14.88%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

17.04%

+1.50%