PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVALX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVALX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Value Fund (UVALX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

UVALX управляется Victory. Фонд был запущен 3 авг. 2001 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности UVALX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Value Fund (UVALX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVALX и AVERX

2026 (YTD)2025
UVALX
USAA Value Fund		0.98%19.02%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, UVALX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

UVALX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.21%
С начала года
0.98%
6 месяцев
5.20%
1 год
15.77%
3 года*
14.95%
5 лет*
10.13%
10 лет*
10.07%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с UVALX:
UVALX с SPYUVALX с VALAXUVALX с CBYYXUVALX с FGINXUVALX с HDCTXUVALX с RIDAXUVALX с TILVX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий UVALX и AVERX

UVALX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
UVALX
USAA Value Fund

Доходность на риск

UVALX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVALX
Ранг доходности на риск UVALX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVALX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVALX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVALX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVALX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVALX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVALX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Value Fund (UVALX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVALXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVALX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVALXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.17

-0.73

Корреляция

Корреляция между UVALX и AVERX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVALX и AVERX

Дивидендная доходность UVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVALX
USAA Value Fund		10.86%10.97%14.09%1.23%8.14%5.99%1.58%28.71%14.41%7.33%4.28%5.51%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UVALX и AVERX

Максимальная просадка UVALX за все время составила -57.15%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVALX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

UVALXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.15%

-11.33%

-45.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-6.66%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-5.39%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UVALX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

UVALXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

19.13%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

19.13%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

19.13%

-0.59%