График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
USAA Value Fund (UVALX) показал доход в -0.98% с начала года и 13.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UVALX составила 9.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
USAA Value Fund
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UVALX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.40% | 3.08% | -7.09% | -0.98% | |||||||||
| 2025 | 4.47% | -0.26% | -2.79% | -2.77% | 3.12% | 3.50% | -0.36% | 4.17% | 1.98% | -0.48% | 4.04% | 0.82% | 16.13% |
| 2024 | 1.04% | 4.23% | 5.72% | -4.03% | 3.02% | -0.80% | 4.61% | 2.01% | 1.13% | -1.53% | 6.23% | -6.30% | 15.51% |
| 2023 | 5.61% | -3.09% | -0.72% | 1.70% | -3.76% | 6.57% | 3.31% | -1.58% | -2.92% | -2.65% | 5.93% | 5.59% | 13.92% |
| 2022 | -1.34% | -0.98% | 2.15% | -3.77% | 2.41% | -7.82% | 5.58% | -3.37% | -8.78% | 10.33% | 5.32% | -3.80% | -5.71% |
| 2021 | -0.96% | 5.93% | 6.75% | 4.10% | 2.57% | -1.23% | 0.76% | 1.77% | -3.74% | 4.65% | -3.66% | 7.12% | 25.92% |
Метрики бенчмарка
USAA Value Fund: годовая альфа составляет 1.84%, бета — 0.93, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 06.08.2001.
- Этот фонд участвовал в 101.74% роста S&P 500 Index, но только в 95.89% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- При бете 0.93 и R² 0.87 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.84%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 101.74%
- Участие в снижении
- 95.89%
Комиссия
Комиссия UVALX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UVALX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Value Fund (UVALX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UVALX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.90 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 6.61 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UVALX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.13 | $2.13 | $2.61 | $0.22 | $1.32 | $1.11 | $0.25 | $4.62 | $2.39 | $1.59 | $0.87 | $1.01 |
Дивидендный доход | 11.08% | 10.97% | 14.09% | 1.23% | 8.14% | 5.99% | 1.58% | 28.71% | 14.41% | 7.33% | 4.28% | 5.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $2.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.61 | $2.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USAA Value Fund показал максимальную просадку в 57.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
Текущая просадка USAA Value Fund составляет 7.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.15% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 888 | 13 сент. 2012 г. | 1304 |
| -40.63% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 244 |
| -30.64% | 20 мар. 2002 г. | 142 | 9 окт. 2002 г. | 314 | 8 янв. 2004 г. | 456 |
| -23.18% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 473 |
| -21.91% | 16 дек. 2024 г. | 77 | 8 апр. 2025 г. | 170 | 10 дек. 2025 г. | 247 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...