PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
USAA Value Fund (UVALX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

USAA Value Fund (UVALX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9032887773

CUSIP

903288777

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

3 авг. 2001 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия UVALX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

USAA Value Fund (UVALX) показал доход в 1.56% с начала года и 6.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UVALX составила 7.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

UVALX

С начала года

1.56%

1 месяц

3.51%

6 месяцев

-4.83%

1 год

6.58%

3 года

8.62%

5 лет

13.90%

10 лет

7.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UVALX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.47%-0.26%-2.79%-2.77%3.12%1.56%
20241.04%4.23%5.72%-4.03%3.02%-0.80%4.61%2.01%1.13%-1.53%6.23%-6.30%15.51%
20235.61%-3.09%-0.72%1.70%-3.76%6.57%3.31%-1.58%-2.92%-2.65%5.93%5.59%13.92%
2022-1.35%-0.98%2.15%-3.77%2.41%-7.82%5.58%-3.37%-8.78%10.33%5.32%-3.80%-5.71%
2021-0.96%5.93%6.75%4.10%2.57%-1.23%0.76%1.77%-3.74%4.65%-3.66%7.12%25.92%
2020-3.29%-10.03%-18.57%11.05%4.11%-0.91%3.90%3.83%-3.19%-0.73%13.52%3.59%-1.04%
20199.69%3.18%-0.64%4.50%-7.63%7.10%0.05%-2.80%2.77%1.87%3.05%2.42%24.92%
20184.43%-5.39%-3.22%0.05%1.50%0.66%3.87%1.54%0.22%-8.44%2.54%-10.19%-12.89%
20171.24%2.74%0.05%0.10%-0.52%2.39%0.47%-1.16%4.08%1.76%2.17%1.05%15.20%
2016-6.08%-0.40%6.21%2.40%1.01%-1.16%3.69%1.13%-0.51%-1.13%7.72%1.33%14.36%
2015-3.72%6.29%-0.97%0.78%1.56%-1.44%-0.44%-5.22%-3.70%7.06%0.25%-3.26%-3.55%
2014-3.85%4.54%1.69%-0.75%1.52%2.39%-2.63%3.50%-2.66%2.53%1.94%0.25%8.38%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UVALX составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UVALX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVALX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVALX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVALX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVALX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVALX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Value Fund (UVALX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

USAA Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.35
  • За 5 лет: 0.79
  • За 10 лет: 0.41
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.62 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.62$2.62$0.22$1.32$1.11$0.25$4.62$2.39$1.59$0.87$1.02$0.98

Дивидендный доход

13.87%14.09%1.23%8.14%5.99%1.58%28.70%14.41%7.32%4.28%5.51%4.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.62$2.62
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$1.32
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$1.11
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.62$4.62
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.39$2.39
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.59$1.59
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.87
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2014$0.98$0.98

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

USAA Value Fund показал максимальную просадку в 57.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 887 торговых сессий.

Текущая просадка USAA Value Fund составляет 12.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.15%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.88713 сент. 2012 г.1302
-40.63%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.244
-30.64%20 мар. 2002 г.1419 окт. 2002 г.3138 янв. 2004 г.454
-23.18%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24412 дек. 2019 г.473
-21.91%16 дек. 2024 г.778 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...