PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVALX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVALX с HDCTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UVALX (USAA Value Fund) and HDCTX (Rational Equity Armor Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, UVALX returned 10.35%/yr vs 5.63%/yr for HDCTX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UVALX charges 0.92%/yr vs 1.17%/yr for HDCTX.

Доходность

Сравнение доходности UVALX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Value Fund (UVALX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVALX показывает доходность 7.92%, что значительно ниже, чем у HDCTX с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции UVALX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 10.35% против 5.63% соответственно.

UVALX

1 день
1.01%
1 месяц
0.72%
С начала года
7.92%
6 месяцев
8.45%
1 год
23.34%
3 года*
17.43%
5 лет*
10.12%
10 лет*
10.35%

HDCTX

1 день
0.08%
1 месяц
1.27%
С начала года
10.98%
6 месяцев
8.27%
1 год
21.96%
3 года*
16.07%
5 лет*
6.96%
10 лет*
5.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVALX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVALX
USAA Value Fund		7.92%16.13%15.51%13.92%-5.71%25.92%-1.04%24.92%-12.89%15.20%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		10.98%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Correlation

The correlation between UVALX and HDCTX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2001 г.

0.83

Over the past year, the correlation between UVALX and HDCTX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Value Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с UVALX:
UVALX с SPYUVALX с FLCOXUVALX с CBYYXUVALX с FGINXUVALX с AVERXUVALX с NEIMXUVALX с ACTIX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с AFVLXHDCTX с SFLNXHDCTX с OANMXHDCTX с DDVCXHDCTX с BOYAX

Доходность на риск

UVALX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVALX
Ранг доходности на риск UVALX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVALX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVALX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVALX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVALX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVALX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVALX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Value Fund (UVALX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVALXHDCTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.27

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.32

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.07

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.56

8.13

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVALX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVALX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDCTX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVALX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVALXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.27

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.06

Просадки

Сравнение просадок UVALX и HDCTX

Максимальная просадка UVALX за все время составила -57.15%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVALX и HDCTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVALXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.15%

-59.05%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-6.95%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-11.74%

-10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-18.22%

-3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.63%

-19.43%

-21.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.08%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-6.41%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.62%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности UVALX и HDCTX

Текущая волатильность для USAA Value Fund (UVALX) составляет 2.47%, в то время как у Rational Equity Armor Fund (HDCTX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что UVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVALXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.81%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

6.89%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

9.40%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

10.67%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

11.52%

+7.00%

Сравнение комиссий UVALX и HDCTX

UVALX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVALX и HDCTX

Дивидендная доходность UVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что больше доходности HDCTX в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.18%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%
UVALX
USAA Value Fund		10.16%10.97%14.09%1.23%8.14%5.99%1.58%28.71%14.41%7.33%4.28%5.51%

Часто задаваемые вопросы

UVALX and HDCTX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDCTX has higher volatility (3.81%) compared to UVALX (2.47%). In terms of maximum drawdown, UVALX dropped -57.15% vs HDCTX's -59.05%.

HDCTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVALX и HDCTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор