Сравнение UVALX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Value Fund (UVALX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
UVALX управляется Victory. Фонд был запущен 3 авг. 2001 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности UVALX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVALX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVALX USAA Value Fund | 0.98% | 16.13% | 15.51% | 13.92% | -5.71% | 25.92% | -1.04% | 24.92% | -12.89% | 15.20% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, UVALX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции UVALX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 10.07% против 4.46% соответственно.
UVALX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 10.07%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVALX и HDCTX
UVALX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
UVALX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
UVALX
HDCTX
Сравнение UVALX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Value Fund (UVALX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVALX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.75 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.96 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 5.25 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVALX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.49 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.36 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между UVALX и HDCTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVALX и HDCTX
Дивидендная доходность UVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVALX USAA Value Fund | 10.86% | 10.97% | 14.09% | 1.23% | 8.14% | 5.99% | 1.58% | 28.71% | 14.41% | 7.33% | 4.28% | 5.51% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок UVALX и HDCTX
Максимальная просадка UVALX за все время составила -57.15%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVALX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVALX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.15% | -59.05% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -6.95% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -18.22% | -3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.63% | -19.43% | -21.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -6.07% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -6.45% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.59% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVALX и HDCTX
USAA Value Fund (UVALX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что UVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVALX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 2.15% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 6.30% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 11.06% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 10.49% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 11.44% | +7.10% |