PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVAL.L с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVAL.L с VNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVAL.L (SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - UVAL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UVAL.L returned 13.76%/yr vs 6.26%/yr for VNQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. UVAL.L charges 0.20%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности UVAL.L и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UVAL.L торгуется в GBP, в то время как VNQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNQ были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UVAL.L показывает доходность 30.75%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 10.21%. За последние 10 лет акции UVAL.L превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 13.76% против 6.26% соответственно.

UVAL.L

1 день
-0.32%
1 месяц
15.38%
С начала года
30.75%
6 месяцев
33.50%
1 год
66.09%
3 года*
23.43%
5 лет*
13.72%
10 лет*
13.76%

VNQ

1 день
1.79%
1 месяц
1.28%
С начала года
10.21%
6 месяцев
8.17%
1 год
12.71%
3 года*
7.29%
5 лет*
3.65%
10 лет*
6.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVAL.L и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVAL.L
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF		30.75%19.90%6.56%9.53%-4.90%31.55%-1.54%22.51%-7.42%8.19%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		10.21%-4.11%6.64%6.26%-17.48%41.87%-7.41%24.01%-0.45%-4.17%

Correlation

The correlation between UVAL.L and VNQ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2015 г.

0.35

The correlation between UVAL.L and VNQ shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UVAL.L и VNQ

Секторы
UVAL.L
VNQ

Технологии

41.0%
0.3%

Финансовые услуги

11.6%
0.1%

Здравоохранение

9.1%

-

Коммуникационные услуги

9.0%
0.6%

Потребительский циклический сектор

8.9%

-

Промышленность

6.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Энергетика

3.6%
0.1%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%
97.3%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

UVAL.L
41.0%
VNQ
0.3%

Финансовые услуги

UVAL.L
11.6%
VNQ
0.1%

Здравоохранение

UVAL.L
9.1%
VNQ

-

Коммуникационные услуги

UVAL.L
9.0%
VNQ
0.6%

Потребительский циклический сектор

UVAL.L
8.9%
VNQ

-

Промышленность

UVAL.L
6.8%
VNQ
0.0%

Потребительский защитный сектор

UVAL.L
4.3%
VNQ

-

Энергетика

UVAL.L
3.6%
VNQ
0.1%

Коммунальные услуги

UVAL.L
2.1%
VNQ

-

Недвижимость

UVAL.L
1.8%
VNQ
97.3%

Сырьевые материалы

UVAL.L
1.8%
VNQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с UVAL.L:
UVAL.L с IUVD.LUVAL.L с IUVL.LUVAL.L с IUSVUVAL.L с UC07.LUVAL.L с USLV.LUVAL.L с UC96.LUVAL.L с ACWD.L
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

UVAL.L vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVAL.L
Ранг доходности на риск UVAL.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVAL.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVAL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVAL.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVAL.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVAL.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVAL.L c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVAL.LVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.88
0.99

+3.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.68
1.44

+5.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

1.17

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.89

1.72

+10.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.16

4.83

+37.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVAL.L vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVAL.L на текущий момент составляет 4.88, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVAL.L и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVAL.LVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88

0.99

+3.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.21

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.30

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.28

+0.45

Просадки

Сравнение просадок UVAL.L и VNQ

Максимальная просадка UVAL.L за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки VNQ в -57.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVAL.L и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVAL.LVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.55%

-57.05%

+24.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.53%

-7.44%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.03%

-18.24%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-28.76%

+7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

-35.51%

+2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-3.66%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-10.79%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.64%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UVAL.L и VNQ

SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что UVAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVAL.LVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

3.55%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

9.55%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

12.93%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

17.60%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

20.61%

-3.27%

Сравнение комиссий UVAL.L и VNQ

UVAL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVAL.L и VNQ

UVAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVAL.L
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.63%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

UVAL.L and VNQ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.20% for UVAL.L.

UVAL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while VNQ is REIT. UVAL.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for UVAL.L and 0.13% for VNQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVAL.L и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор