PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVAL.L с IUVL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UVAL.L и IUVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVAL.L и IUVL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVAL.L
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF
3.69%19.90%6.56%9.53%-4.90%31.55%-1.54%22.51%-7.42%8.19%
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
7.39%23.59%8.35%8.80%-4.75%31.03%-4.38%21.14%-6.90%11.16%
Разные валюты инструментов

UVAL.L торгуется в GBP, в то время как IUVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUVL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UVAL.L показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у IUVL.L с доходностью 7.39%.


UVAL.L

1 день
2.13%
1 месяц
-2.46%
С начала года
3.69%
6 месяцев
13.14%
1 год
27.23%
3 года*
13.32%
5 лет*
9.21%
10 лет*
11.32%

IUVL.L

1 день
3.63%
1 месяц
-1.23%
С начала года
7.39%
6 месяцев
18.11%
1 год
35.28%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.46%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий UVAL.L и IUVL.L

И UVAL.L, и IUVL.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UVAL.L vs. IUVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVAL.L
Ранг доходности на риск UVAL.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVAL.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVAL.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVAL.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVAL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVAL.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина

IUVL.L
Ранг доходности на риск IUVL.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVL.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVAL.L c IUVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UVAL.LIUVL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.96

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.62

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

4.52

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.86

16.84

-2.99

UVAL.L vs. IUVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVAL.L на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUVL.L равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVAL.L и IUVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UVAL.LIUVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.96

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.56

+0.05

Корреляция

Корреляция между UVAL.L и IUVL.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UVAL.L и IUVL.L

Ни UVAL.L, ни IUVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVAL.L и IUVL.L

Максимальная просадка UVAL.L за все время составила -32.55%, примерно равная максимальной просадке IUVL.L в -32.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVAL.L и IUVL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UVAL.LIUVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.55%

-39.73%

+7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-13.45%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-26.70%

+5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-4.92%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-7.40%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.35%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности UVAL.L и IUVL.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) составляет 4.79%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что UVAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UVAL.LIUVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

6.81%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

11.30%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

17.93%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

16.75%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

18.55%

-1.29%