Сравнение UVAL.L с USLV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L).
UVAL.L и USLV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVAL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. USLV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UVAL.L и USLV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVAL.L и USLV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVAL.L SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 3.69% | 19.90% | 6.56% | 9.53% | -4.90% | 31.55% | -1.54% | 22.51% | -7.42% | 8.19% |
USLV.L SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 3.41% | -2.67% | 15.49% | -6.05% | 6.92% | 26.04% | -5.76% | 22.99% | 4.45% | 6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, UVAL.L показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у USLV.L с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции UVAL.L превзошли акции USLV.L по среднегодовой доходности: 11.32% против 8.60% соответственно.
UVAL.L
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 11.32%
USLV.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- -3.09%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVAL.L и USLV.L
UVAL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USLV.L в 0.35%.
Доходность на риск
UVAL.L vs. USLV.L — Ранг доходности на риск
UVAL.L
USLV.L
Сравнение UVAL.L c USLV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVAL.L | USLV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | -0.25 | +1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | -0.26 | +2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.97 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | -0.41 | +4.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.86 | -0.72 | +14.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVAL.L | USLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | -0.25 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.80 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между UVAL.L и USLV.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVAL.L и USLV.L
Ни UVAL.L, ни USLV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVAL.L и USLV.L
Максимальная просадка UVAL.L за все время составила -32.55%, что больше максимальной просадки USLV.L в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVAL.L и USLV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVAL.L | USLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -27.37% | -5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -8.66% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -14.56% | -6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.55% | -27.37% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -5.12% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -5.15% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 4.10% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVAL.L и USLV.L
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что UVAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVAL.L | USLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 3.57% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 7.39% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 12.17% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 12.06% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 13.98% | +3.28% |