PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVAL.L с USLV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UVAL.L и USLV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVAL.L и USLV.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVAL.L
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF
3.69%19.90%6.56%9.53%-4.90%31.55%-1.54%22.51%-7.42%8.19%
USLV.L
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
3.41%-2.67%15.49%-6.05%6.92%26.04%-5.76%22.99%4.45%6.15%

Доходность по периодам

С начала года, UVAL.L показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у USLV.L с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции UVAL.L превзошли акции USLV.L по среднегодовой доходности: 11.32% против 8.60% соответственно.


UVAL.L

1 день
2.13%
1 месяц
-2.46%
С начала года
3.69%
6 месяцев
13.14%
1 год
27.23%
3 года*
13.32%
5 лет*
9.21%
10 лет*
11.32%

USLV.L

1 день
-0.06%
1 месяц
-4.75%
С начала года
3.41%
6 месяцев
2.32%
1 год
-3.09%
3 года*
4.89%
5 лет*
7.26%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Сравнение комиссий UVAL.L и USLV.L

UVAL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USLV.L в 0.35%.


Доходность на риск

UVAL.L vs. USLV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVAL.L
Ранг доходности на риск UVAL.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVAL.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVAL.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVAL.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVAL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVAL.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина

USLV.L
Ранг доходности на риск USLV.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLV.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLV.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLV.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLV.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLV.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVAL.L c USLV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UVAL.LUSLV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

-0.25

+1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

-0.26

+2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.97

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

-0.41

+4.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.86

-0.72

+14.57

UVAL.L vs. USLV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVAL.L на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа USLV.L равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVAL.L и USLV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UVAL.LUSLV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

-0.25

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.80

-0.19

Корреляция

Корреляция между UVAL.L и USLV.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UVAL.L и USLV.L

Ни UVAL.L, ни USLV.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVAL.L и USLV.L

Максимальная просадка UVAL.L за все время составила -32.55%, что больше максимальной просадки USLV.L в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVAL.L и USLV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UVAL.LUSLV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.55%

-27.37%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-8.66%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-14.56%

-6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

-27.37%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-5.12%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-5.15%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

4.10%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UVAL.L и USLV.L

SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что UVAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UVAL.LUSLV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

3.57%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

7.39%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

12.17%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

12.06%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

13.98%

+3.28%