Сравнение UVAL.L с UC96.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L).
UVAL.L и UC96.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVAL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. UC96.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UVAL.L и UC96.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVAL.L и UC96.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVAL.L SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 3.69% | 19.90% | 6.56% | 9.53% | -4.90% | 31.55% | -1.54% | 22.51% | -7.42% | 8.19% |
UC96.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis | -0.67% | 4.85% | 9.71% | 9.46% | 3.22% | 31.64% | 3.36% | 21.68% | -0.82% | 9.73% |
Разные валюты инструментов
UVAL.L торгуется в GBP, в то время как UC96.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC96.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UVAL.L показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у UC96.L с доходностью -0.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UVAL.L имеют среднегодовую доходность 11.32%, а акции UC96.L немного впереди с 11.79%.
UVAL.L
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 11.32%
UC96.L
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVAL.L и UC96.L
UVAL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UC96.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UVAL.L vs. UC96.L — Ранг доходности на риск
UVAL.L
UC96.L
Сравнение UVAL.L c UC96.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVAL.L | UC96.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.57 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 0.87 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 1.20 | +2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.86 | 3.58 | +10.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVAL.L | UC96.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.57 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.79 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между UVAL.L и UC96.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVAL.L и UC96.L
UVAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC96.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVAL.L SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC96.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis | 1.24% | 1.21% | 0.69% | 1.53% | 1.52% | 1.62% | 1.84% | 1.39% | 1.86% | 1.58% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок UVAL.L и UC96.L
Максимальная просадка UVAL.L за все время составила -32.55%, что больше максимальной просадки UC96.L в -26.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVAL.L и UC96.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVAL.L | UC96.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -26.78% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -9.68% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -18.90% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.55% | -26.78% | -5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -5.13% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -4.03% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.30% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVAL.L и UC96.L
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что UVAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC96.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVAL.L | UC96.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 3.85% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 7.64% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 14.22% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 14.05% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 15.96% | +1.30% |