PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVAL.L с UC96.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UVAL.L и UC96.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVAL.L и UC96.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVAL.L
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF
3.69%19.90%6.56%9.53%-4.90%31.55%-1.54%22.51%-7.42%8.19%
UC96.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis
-0.67%4.85%9.71%9.46%3.22%31.64%3.36%21.68%-0.82%9.73%
Разные валюты инструментов

UVAL.L торгуется в GBP, в то время как UC96.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC96.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UVAL.L показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у UC96.L с доходностью -0.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UVAL.L имеют среднегодовую доходность 11.32%, а акции UC96.L немного впереди с 11.79%.


UVAL.L

1 день
2.13%
1 месяц
-2.46%
С начала года
3.69%
6 месяцев
13.14%
1 год
27.23%
3 года*
13.32%
5 лет*
9.21%
10 лет*
11.32%

UC96.L

1 день
1.28%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
3.72%
1 год
8.16%
3 года*
8.29%
5 лет*
8.44%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis

Сравнение комиссий UVAL.L и UC96.L

UVAL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UC96.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UVAL.L vs. UC96.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVAL.L
Ранг доходности на риск UVAL.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVAL.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVAL.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVAL.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVAL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVAL.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина

UC96.L
Ранг доходности на риск UC96.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC96.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC96.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC96.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC96.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC96.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVAL.L c UC96.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UVAL.LUC96.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.57

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

0.87

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.12

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

1.20

+2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.86

3.58

+10.27

UVAL.L vs. UC96.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVAL.L на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа UC96.L равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVAL.L и UC96.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UVAL.LUC96.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.57

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.79

-0.18

Корреляция

Корреляция между UVAL.L и UC96.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UVAL.L и UC96.L

UVAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC96.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
UVAL.L
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC96.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis
1.24%1.21%0.69%1.53%1.52%1.62%1.84%1.39%1.86%1.58%1.34%

Просадки

Сравнение просадок UVAL.L и UC96.L

Максимальная просадка UVAL.L за все время составила -32.55%, что больше максимальной просадки UC96.L в -26.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVAL.L и UC96.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UVAL.LUC96.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.55%

-26.78%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-9.68%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-18.90%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

-26.78%

-5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-5.13%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-4.03%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.30%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности UVAL.L и UC96.L

SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что UVAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC96.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UVAL.LUC96.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

3.85%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

7.64%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

14.22%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

14.05%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

15.96%

+1.30%