Сравнение UVAL.L с IUVD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L).
UVAL.L и IUVD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVAL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. IUVD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UVAL.L и IUVD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVAL.L и IUVD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVAL.L SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 3.69% | 19.90% | 6.56% | 9.53% | -4.90% | 31.55% | -1.54% | 22.51% | -4.24% |
IUVD.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 7.45% | 23.52% | 8.37% | 8.83% | -4.73% | 30.86% | -4.30% | 20.86% | -3.46% |
Разные валюты инструментов
UVAL.L торгуется в GBP, в то время как IUVD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUVD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UVAL.L показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у IUVD.L с доходностью 7.45%.
UVAL.L
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 11.32%
IUVD.L
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 18.35%
- 1 год
- 35.31%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVAL.L и IUVD.L
И UVAL.L, и IUVD.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UVAL.L vs. IUVD.L — Ранг доходности на риск
UVAL.L
IUVD.L
Сравнение UVAL.L c IUVD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVAL.L | IUVD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.99 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.66 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 4.63 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.86 | 17.27 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVAL.L | IUVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.99 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.63 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между UVAL.L и IUVD.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVAL.L и IUVD.L
UVAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVAL.L SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUVD.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.55% | 1.64% | 2.24% | 2.27% | 2.61% | 1.85% | 2.26% | 2.26% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок UVAL.L и IUVD.L
Максимальная просадка UVAL.L за все время составила -32.55%, примерно равная максимальной просадке IUVD.L в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVAL.L и IUVD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVAL.L | IUVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -39.67% | +7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -13.31% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -26.77% | +5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -4.66% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -8.27% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.29% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVAL.L и IUVD.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) составляет 4.79%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что UVAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVAL.L | IUVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 7.01% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 11.32% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 17.63% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 16.62% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 19.09% | -1.83% |