PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVAL.L с IUVD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UVAL.L и IUVD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVAL.L и IUVD.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UVAL.L
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF
3.69%19.90%6.56%9.53%-4.90%31.55%-1.54%22.51%-4.24%
IUVD.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
7.45%23.52%8.37%8.83%-4.73%30.86%-4.30%20.86%-3.46%
Разные валюты инструментов

UVAL.L торгуется в GBP, в то время как IUVD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUVD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UVAL.L показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у IUVD.L с доходностью 7.45%.


UVAL.L

1 день
2.13%
1 месяц
-2.46%
С начала года
3.69%
6 месяцев
13.14%
1 год
27.23%
3 года*
13.32%
5 лет*
9.21%
10 лет*
11.32%

IUVD.L

1 день
3.65%
1 месяц
-1.14%
С начала года
7.45%
6 месяцев
18.35%
1 год
35.31%
3 года*
16.01%
5 лет*
10.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Сравнение комиссий UVAL.L и IUVD.L

И UVAL.L, и IUVD.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UVAL.L vs. IUVD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVAL.L
Ранг доходности на риск UVAL.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVAL.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVAL.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVAL.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVAL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVAL.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина

IUVD.L
Ранг доходности на риск IUVD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVD.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVD.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVAL.L c IUVD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UVAL.LIUVD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.99

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.66

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

4.63

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.86

17.27

-3.41

UVAL.L vs. IUVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVAL.L на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUVD.L равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVAL.L и IUVD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UVAL.LIUVD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.99

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.53

+0.08

Корреляция

Корреляция между UVAL.L и IUVD.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UVAL.L и IUVD.L

UVAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.


TTM20252024202320222021202020192018
UVAL.L
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUVD.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
1.55%1.64%2.24%2.27%2.61%1.85%2.26%2.26%1.73%

Просадки

Сравнение просадок UVAL.L и IUVD.L

Максимальная просадка UVAL.L за все время составила -32.55%, примерно равная максимальной просадке IUVD.L в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVAL.L и IUVD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UVAL.LIUVD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.55%

-39.67%

+7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-13.31%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-26.77%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-4.66%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-8.27%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.29%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UVAL.L и IUVD.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) составляет 4.79%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что UVAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UVAL.LIUVD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

7.01%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

11.32%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

17.63%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

16.62%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

19.09%

-1.83%