Сравнение UVAL.L с ACWD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L).
UVAL.L и ACWD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVAL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. ACWD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Index. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UVAL.L и ACWD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVAL.L и ACWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVAL.L SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 1.52% | 19.90% | 6.56% | 9.53% | -4.90% | 31.55% | -1.54% | 22.51% | -7.42% | 8.19% |
ACWD.L SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | -2.58% | 14.08% | 19.81% | 16.16% | -8.66% | 19.89% | 12.50% | 21.02% | -4.51% | 13.36% |
Разные валюты инструментов
UVAL.L торгуется в GBP, в то время как ACWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UVAL.L показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у ACWD.L с доходностью -2.58%. За последние 10 лет акции UVAL.L уступали акциям ACWD.L по среднегодовой доходности: 11.09% против 12.14% соответственно.
UVAL.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 11.09%
ACWD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVAL.L и ACWD.L
UVAL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ACWD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UVAL.L vs. ACWD.L — Ранг доходности на риск
UVAL.L
ACWD.L
Сравнение UVAL.L c ACWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVAL.L | ACWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.09 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.53 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.35 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 8.39 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVAL.L | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.09 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.78 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между UVAL.L и ACWD.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVAL.L и ACWD.L
Ни UVAL.L, ни ACWD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVAL.L и ACWD.L
Максимальная просадка UVAL.L за все время составила -32.55%, что больше максимальной просадки ACWD.L в -25.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVAL.L и ACWD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVAL.L | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -33.64% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -11.57% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -26.18% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.55% | -33.64% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -5.53% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -4.72% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.23% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVAL.L и ACWD.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) составляет 4.29%, в то время как у SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что UVAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVAL.L | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 5.00% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 8.95% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 14.71% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 14.16% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 15.34% | +1.91% |