Сравнение UVAL.L с UC07.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L).
UVAL.L и UC07.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVAL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. UC07.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UVAL.L и UC07.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVAL.L и UC07.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVAL.L SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 3.69% | 19.90% | 6.56% | 9.53% | -4.90% | 31.55% | -1.54% | 22.51% | -7.42% | 8.19% |
UC07.L UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 1.71% | 5.98% | 15.41% | 3.09% | 4.71% | 28.76% | -3.62% | 20.51% | -3.14% | 4.81% |
Разные валюты инструментов
UVAL.L торгуется в GBP, в то время как UC07.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC07.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UVAL.L показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у UC07.L с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции UVAL.L превзошли акции UC07.L по среднегодовой доходности: 11.32% против 10.41% соответственно.
UVAL.L
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 11.32%
UC07.L
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVAL.L и UC07.L
И UVAL.L, и UC07.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UVAL.L vs. UC07.L — Ранг доходности на риск
UVAL.L
UC07.L
Сравнение UVAL.L c UC07.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVAL.L | UC07.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.65 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 0.92 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 1.22 | +2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.86 | 4.39 | +9.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVAL.L | UC07.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.65 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.75 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.71 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между UVAL.L и UC07.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVAL.L и UC07.L
UVAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC07.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVAL.L SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC07.L UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 1.51% | 2.05% | 1.79% | 2.04% | 1.81% | 1.59% | 2.41% | 2.08% | 2.49% | 2.01% | 2.18% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок UVAL.L и UC07.L
Максимальная просадка UVAL.L за все время составила -32.55%, что больше максимальной просадки UC07.L в -28.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVAL.L и UC07.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVAL.L | UC07.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -28.73% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -10.50% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -16.76% | -4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.55% | -28.73% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -3.69% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -3.99% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.91% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVAL.L и UC07.L
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что UVAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVAL.L | UC07.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 3.49% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 6.71% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 12.75% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 12.60% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 14.88% | +2.38% |