Сравнение UVAL.L с IUSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).
UVAL.L и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVAL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UVAL.L и IUSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVAL.L и IUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVAL.L SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 3.69% | 19.90% | 6.56% | 9.53% | -4.90% | 31.55% | -1.54% | 22.51% | -7.42% | 8.19% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.89% | 4.81% | 14.14% | 15.64% | 5.85% | 26.40% | -1.43% | 26.47% | -3.83% | 5.13% |
Разные валюты инструментов
UVAL.L торгуется в GBP, в то время как IUSV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSV были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UVAL.L показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции UVAL.L уступали акциям IUSV по среднегодовой доходности: 11.32% против 12.40% соответственно.
UVAL.L
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 11.32%
IUSV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVAL.L и IUSV
UVAL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UVAL.L vs. IUSV — Ранг доходности на риск
UVAL.L
IUSV
Сравнение UVAL.L c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVAL.L | IUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.64 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 0.97 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 0.86 | +3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.86 | 3.16 | +10.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVAL.L | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.64 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.81 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между UVAL.L и IUSV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVAL.L и IUSV
UVAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVAL.L SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.80% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
Просадки
Сравнение просадок UVAL.L и IUSV
Максимальная просадка UVAL.L за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки IUSV в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVAL.L и IUSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVAL.L | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -56.88% | +24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -12.13% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -17.95% | -3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.55% | -37.54% | +4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -4.51% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -6.33% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.61% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVAL.L и IUSV
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что UVAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVAL.L | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 3.46% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 8.31% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 16.28% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 13.89% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 17.24% | +0.02% |