PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVAL.L с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UVAL.L и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVAL.L и IUSV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVAL.L
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF
3.69%19.90%6.56%9.53%-4.90%31.55%-1.54%22.51%-7.42%8.19%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.89%4.81%14.14%15.64%5.85%26.40%-1.43%26.47%-3.83%5.13%
Разные валюты инструментов

UVAL.L торгуется в GBP, в то время как IUSV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSV были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UVAL.L показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции UVAL.L уступали акциям IUSV по среднегодовой доходности: 11.32% против 12.40% соответственно.


UVAL.L

1 день
2.13%
1 месяц
-2.46%
С начала года
3.69%
6 месяцев
13.14%
1 год
27.23%
3 года*
13.32%
5 лет*
9.21%
10 лет*
11.32%

IUSV

1 день
-0.09%
1 месяц
-3.35%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.83%
1 год
10.32%
3 года*
11.04%
5 лет*
11.22%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Сравнение комиссий UVAL.L и IUSV

UVAL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UVAL.L vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVAL.L
Ранг доходности на риск UVAL.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVAL.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVAL.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVAL.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVAL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVAL.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина

IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVAL.L c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UVAL.LIUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.64

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

0.97

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

0.86

+3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.86

3.16

+10.70

UVAL.L vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVAL.L на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа IUSV равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVAL.L и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UVAL.LIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.64

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.81

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.72

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.65

-0.04

Корреляция

Корреляция между UVAL.L и IUSV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UVAL.L и IUSV

UVAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVAL.L
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок UVAL.L и IUSV

Максимальная просадка UVAL.L за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки IUSV в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVAL.L и IUSV.


Загрузка...

Показатели просадок


UVAL.LIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.55%

-56.88%

+24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-12.13%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-17.95%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

-37.54%

+4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-4.51%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-6.33%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.61%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности UVAL.L и IUSV

SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что UVAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UVAL.LIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

3.46%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

8.31%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

16.28%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

13.89%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

17.24%

+0.02%