PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVAL.L с PQVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVAL.L с PQVG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L).

UVAL.L и PQVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVAL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. PQVG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return). Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UVAL.L и PQVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVAL.L и PQVG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVAL.L
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF		3.69%19.90%6.56%9.53%-4.90%31.55%-1.54%22.51%-7.42%9.99%
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		5.87%5.84%32.29%0.98%12.54%27.78%4.44%21.16%-1.98%14.30%
Разные валюты инструментов

UVAL.L торгуется в GBP, в то время как PQVG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PQVG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UVAL.L показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у PQVG.L с доходностью 5.87%.

UVAL.L

1 день
2.13%
1 месяц
-2.46%
С начала года
3.69%
6 месяцев
13.14%
1 год
27.23%
3 года*
13.32%
5 лет*
9.21%
10 лет*
11.32%

PQVG.L

1 день
1.19%
1 месяц
-2.28%
С начала года
5.87%
6 месяцев
6.56%
1 год
13.51%
3 года*
16.28%
5 лет*
15.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Часто сравнивают с UVAL.L:
UVAL.L с IUVD.LUVAL.L с IUSVUVAL.L с USLV.LUVAL.L с IUVL.LUVAL.L с UC07.LUVAL.L с ACWD.LUVAL.L с UC96.L
Часто сравнивают с PQVG.L:
PQVG.L с IQSA.LPQVG.L с SPPY.DEPQVG.L с SPMOPQVG.L с TSGB.LPQVG.L с CSPX.LPQVG.L с DYNFPQVG.L с SPXP.L

Сравнение комиссий UVAL.L и PQVG.L

UVAL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PQVG.L в 0.35%.

PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
UVAL.L
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF

Доходность на риск

UVAL.L vs. PQVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVAL.L
Ранг доходности на риск UVAL.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVAL.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVAL.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVAL.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVAL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVAL.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PQVG.L
Ранг доходности на риск PQVG.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQVG.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQVG.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQVG.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQVG.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQVG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVAL.L c PQVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVAL.LPQVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.95

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.39

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

2.04

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.86

7.69

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVAL.L vs. PQVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVAL.L на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа PQVG.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVAL.L и PQVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVAL.LPQVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.95

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.02

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.82

-0.21

Корреляция

Корреляция между UVAL.L и PQVG.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVAL.L и PQVG.L

UVAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PQVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

TTM202520242023202220212020201920182017
UVAL.L
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.85%0.82%0.82%1.61%1.77%0.87%1.59%1.41%1.30%0.72%

Просадки

Сравнение просадок UVAL.L и PQVG.L

Максимальная просадка UVAL.L за все время составила -32.55%, что больше максимальной просадки PQVG.L в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVAL.L и PQVG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UVAL.LPQVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.55%

-25.88%

-6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-10.27%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-17.44%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-2.28%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-4.24%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.72%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UVAL.L и PQVG.L

SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что UVAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UVAL.LPQVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

3.72%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

8.14%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

14.24%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

14.95%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

16.35%

+0.91%