Сравнение UUUU с EWP
UUUU (Energy Fuels Inc.) is a stock, while EWP (iShares MSCI Spain ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index. Over the past 10 years, UUUU returned 19.38%/yr vs 12.03%/yr for EWP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UUUU и EWP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UUUU показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции UUUU превзошли акции EWP по среднегодовой доходности: 19.38% против 12.03% соответственно.
UUUU
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -15.05%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 11.55%
- 1 год
- 178.29%
- 3 года*
- 34.63%
- 5 лет*
- 18.06%
- 10 лет*
- 19.38%
EWP
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 40.43%
- 3 года*
- 31.31%
- 5 лет*
- 17.92%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам UUUU и EWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUUU Energy Fuels Inc. | 7.57% | 183.43% | -28.65% | 15.78% | -18.61% | 79.11% | 123.04% | -32.98% | 59.22% | 9.15% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 9.87% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
Correlation
The correlation between UUUU and EWP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2006 г. | 0.25 |
The correlation between UUUU and EWP shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUUU vs. EWP — Ранг доходности на риск
UUUU
EWP
Сравнение UUUU c EWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (UUUU) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UUUU | EWP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 3.57 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 12.61 | -5.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UUUU и EWP
Максимальная просадка UUUU за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUU и EWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUUU | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -61.19% | -38.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.28% | -11.38% | -39.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.52% | -12.19% | -49.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.70% | -32.12% | -36.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.31% | -46.36% | -32.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.34% | 0.00% | -93.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.63% | -21.41% | -71.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.58% | 3.21% | +23.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUUU и EWP
Energy Fuels Inc. (UUUU) имеет более высокую волатильность в 27.63% по сравнению с iShares MSCI Spain ETF (EWP) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что UUUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUUU | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.63% | 6.23% | +21.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.91% | 16.09% | +50.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.86% | 19.08% | +76.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.31% | 20.32% | +52.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.60% | 22.21% | +50.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUUU и EWP
UUUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 3.68% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
UUUU Energy Fuels Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UUUU and EWP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UUUU has higher volatility (27.63%) compared to EWP (6.23%). In terms of maximum drawdown, UUUU dropped -99.64% vs EWP's -61.19%.
EWP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UUUU и EWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор