Сравнение UUUU с BTC-USD
UUUU (Energy Fuels Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, UUUU returned 20.04%/yr vs 57.32%/yr for BTC-USD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UUUU и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UUUU показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%. За последние 10 лет акции UUUU уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 20.04% против 57.32% соответственно.
UUUU
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -25.47%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 180.07%
- 3 года*
- 32.20%
- 5 лет*
- 16.43%
- 10 лет*
- 20.04%
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
Сравнение доходности по годам UUUU и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUUU Energy Fuels Inc. | 3.44% | 183.43% | -28.65% | 15.78% | -18.61% | 79.11% | 123.04% | -32.98% | 59.22% | 9.15% |
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between UUUU and BTC-USD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.09 |
The correlation between UUUU and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUUU vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
UUUU
BTC-USD
Сравнение UUUU c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (UUUU) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UUUU | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.87 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.78 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | -1.36 | +8.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UUUU и BTC-USD
Максимальная просадка UUUU за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUU и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUUU | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -85.30% | -14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.28% | -51.21% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.52% | -51.21% | -10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.70% | -76.67% | +7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.31% | -83.80% | +4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.60% | -49.01% | -44.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.63% | -42.35% | -50.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.43% | 35.02% | -8.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUUU и BTC-USD
Energy Fuels Inc. (UUUU) имеет более высокую волатильность в 27.22% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.11%. Это указывает на то, что UUUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUUU | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.22% | 12.11% | +15.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.09% | 34.59% | +32.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.70% | 35.62% | +60.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.40% | 44.71% | +28.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.59% | 56.62% | +15.97% |
Часто задаваемые вопросы
UUUU and BTC-USD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UUUU has higher volatility (27.22%) compared to BTC-USD (12.11%). In terms of maximum drawdown, UUUU dropped -99.64% vs BTC-USD's -85.30%.
UUUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UUUU и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор