PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUSTX с USSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UUSTX с USSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и USAA 500 Index Fund (USSPX).

UUSTX управляется Victory. Фонд был запущен 18 окт. 2010 г.. USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности UUSTX и USSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UUSTX и USSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		0.30%5.25%6.20%5.57%-0.69%0.78%3.00%4.37%1.58%1.51%
USSPX
USAA 500 Index Fund		-4.39%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, UUSTX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции UUSTX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 2.91% против 13.96% соответственно.

UUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.18%
3 года*
5.28%
5 лет*
3.35%
10 лет*
2.91%

USSPX

1 день
2.94%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.43%
1 год
17.28%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Ultra Short-Term Bond Fund

USAA 500 Index Fund

Часто сравнивают с UUSTX:
UUSTX с QDVE.DEUUSTX с FTHRXUUSTX с TMPFXUUSTX с USCRXUUSTX с NUSFXUUSTX с USAUXUUSTX с BUBIX
Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с URFRXUSSPX с MUXYXUSSPX с FXAIXUSSPX с USMIX

Сравнение комиссий UUSTX и USSPX

UUSTX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.

UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund
USSPX
USAA 500 Index Fund

Доходность на риск

UUSTX vs. USSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUSTX
Ранг доходности на риск UUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUSTX c USSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUSTXUSSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

0.97

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.47

1.48

+6.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

1.23

+1.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.72

1.51

+6.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.57

7.24

+23.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUSTX vs. USSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUSTX на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа USSPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUSTX и USSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUSTXUSSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

0.97

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.28

0.66

+1.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.95

0.76

+1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.51

+1.28

Корреляция

Корреляция между UUSTX и USSPX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUSTX и USSPX

Дивидендная доходность UUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что сопоставимо с доходностью USSPX в 4.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		4.30%4.81%5.30%3.87%2.01%0.87%2.10%2.66%2.38%1.60%1.31%1.33%
USSPX
USAA 500 Index Fund		4.34%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%

Просадки

Сравнение просадок UUSTX и USSPX

Максимальная просадка UUSTX за все время составила -7.34%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUSTX и USSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

UUSTXUSSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.34%

-55.39%

+48.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-12.19%

+11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.53%

-26.88%

+24.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.34%

-33.64%

+26.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-6.25%

+5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-10.19%

+9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

2.54%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности UUSTX и USSPX

Текущая волатильность для USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) составляет 0.27%, в то время как у USAA 500 Index Fund (USSPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что UUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UUSTXUSSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

5.37%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

9.59%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

18.42%

-16.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.48%

17.51%

-16.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.49%

18.35%

-16.86%