PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUSTX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UUSTX с USNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

UUSTX управляется Victory. Фонд был запущен 18 окт. 2010 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности UUSTX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UUSTX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		0.30%5.25%6.20%5.57%-0.69%0.78%3.00%4.37%1.58%1.51%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-5.93%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Доходность по периодам

С начала года, UUSTX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции UUSTX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 2.91% против 18.56% соответственно.

UUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.18%
3 года*
5.28%
5 лет*
3.35%
10 лет*
2.91%

USNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-4.23%
1 год
22.47%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Ultra Short-Term Bond Fund

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с UUSTX:
UUSTX с QDVE.DEUUSTX с FTHRXUUSTX с USAUXUUSTX с USCRXUUSTX с NUSFXUUSTX с TMPFXUUSTX с BUBIX
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Сравнение комиссий UUSTX и USNQX

UUSTX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

UUSTX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUSTX
Ранг доходности на риск UUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUSTX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUSTXUSNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

1.04

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.47

1.62

+6.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

1.23

+1.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.72

1.84

+5.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.57

6.82

+23.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUSTX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUSTX на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа USNQX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUSTX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUSTXUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

1.04

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.28

0.55

+1.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.95

0.82

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.33

+1.46

Корреляция

Корреляция между UUSTX и USNQX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUSTX и USNQX

Дивидендная доходность UUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности USNQX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		4.30%4.81%5.30%3.87%2.01%0.87%2.10%2.66%2.38%1.60%1.31%1.33%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.21%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Просадки

Сравнение просадок UUSTX и USNQX

Максимальная просадка UUSTX за все время составила -7.34%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUSTX и USNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

UUSTXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.34%

-76.24%

+68.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-12.72%

+12.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.53%

-36.95%

+34.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.34%

-36.95%

+29.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-9.06%

+8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-26.93%

+26.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

3.44%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности UUSTX и USNQX

Текущая волатильность для USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) составляет 0.27%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что UUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UUSTXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

6.56%

-6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

12.90%

-11.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

22.75%

-21.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.48%

22.92%

-21.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.49%

22.61%

-21.12%