Сравнение UUSTX с FHCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX).
UUSTX управляется Victory. Фонд был запущен 18 окт. 2010 г.. FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UUSTX и FHCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UUSTX и FHCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UUSTX USAA Ultra Short-Term Bond Fund | 0.30% | 5.25% | 6.20% | 5.57% | -0.69% | 0.49% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 0.49% | 4.94% | 5.34% | 4.80% | 0.76% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, UUSTX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у FHCOX с доходностью 0.49%.
UUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 2.91%
FHCOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUSTX и FHCOX
UUSTX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FHCOX в 0.05%.
Доходность на риск
UUSTX vs. FHCOX — Ранг доходности на риск
UUSTX
FHCOX
Сравнение UUSTX c FHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUSTX | FHCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 3.11 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.47 | 11.22 | -2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.73 | 4.11 | -1.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.72 | 13.72 | -6.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.57 | 53.04 | -22.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUSTX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 3.11 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.28 | 2.31 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 2.30 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между UUSTX и FHCOX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUSTX и FHCOX
Дивидендная доходность UUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности FHCOX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUSTX USAA Ultra Short-Term Bond Fund | 4.30% | 4.81% | 5.30% | 3.87% | 2.01% | 0.87% | 2.10% | 2.66% | 2.38% | 1.60% | 1.31% | 1.33% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 4.12% | 4.61% | 4.99% | 4.17% | 1.26% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UUSTX и FHCOX
Максимальная просадка UUSTX за все время составила -7.34%, что больше максимальной просадки FHCOX в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUSTX и FHCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UUSTX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.34% | -0.59% | -6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -0.30% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.53% | -0.59% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.20% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.11% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.08% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUSTX и FHCOX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) имеет более высокую волатильность в 0.27% по сравнению с Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что UUSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UUSTX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 0.18% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 0.97% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 1.37% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.48% | 1.41% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.49% | 1.40% | +0.09% |