PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUSTX с BUBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUSTX с BUBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UUSTX (USAA Ultra Short-Term Bond Fund) and BUBIX (Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, UUSTX returned 2.97%/yr vs 2.67%/yr for BUBIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. UUSTX charges 0.62%/yr vs 0.15%/yr for BUBIX.

Доходность

Сравнение доходности UUSTX и BUBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUSTX показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у BUBIX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции UUSTX превзошли акции BUBIX по среднегодовой доходности: 2.97% против 2.67% соответственно.

UUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.64%
3 года*
5.56%
5 лет*
3.53%
10 лет*
2.97%

BUBIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.53%
1 год
3.93%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.58%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUSTX и BUBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		1.49%5.25%6.20%5.57%-0.69%0.78%3.00%4.37%1.58%1.51%
BUBIX
Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class		1.17%4.44%5.65%5.71%0.96%0.20%1.66%3.11%1.95%1.30%

Correlation

The correlation between UUSTX and BUBIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2014 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Ultra Short-Term Bond Fund

Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с UUSTX:
UUSTX с QDVE.DEUUSTX с TMPFXUUSTX с FTHRXUUSTX с USCRXUUSTX с USAUXUUSTX с USNQXUUSTX с FHCOX
Часто сравнивают с BUBIX:
BUBIX с SADIXBUBIX с CUSDXBUBIX с TSDOXBUBIX с PRTBXBUBIX с FULBXBUBIX с PSDSXBUBIX с PIASX

Доходность на риск

UUSTX vs. BUBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUSTX
Ранг доходности на риск UUSTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUSTX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUSTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUSTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BUBIX
Ранг доходности на риск BUBIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUBIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUBIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUBIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUBIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUSTX c BUBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUSTXBUBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
5.70

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.79
11.61

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.08

7.53

-4.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.84

13.32

-5.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.33

96.59

-58.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUSTX vs. BUBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUSTX на текущий момент составляет 3.17, что ниже коэффициента Шарпа BUBIX равного 5.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUSTX и BUBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUSTXBUBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

5.70

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.35

4.53

-2.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.98

3.76

-1.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

3.43

-1.61

Просадки

Сравнение просадок UUSTX и BUBIX

Максимальная просадка UUSTX за все время составила -7.34%, что больше максимальной просадки BUBIX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUSTX и BUBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUSTXBUBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.34%

-1.88%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-0.30%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.59%

-0.30%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.53%

-0.68%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.34%

-1.88%

-5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.05%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.04%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UUSTX и BUBIX

USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что UUSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUSTXBUBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.14%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

0.51%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47%

0.70%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.51%

0.79%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.50%

0.71%

+0.79%

Сравнение комиссий UUSTX и BUBIX

UUSTX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BUBIX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUSTX и BUBIX

Дивидендная доходность UUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности BUBIX в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUBIX
Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class		3.96%4.16%5.31%4.65%1.56%0.50%1.44%2.57%2.13%1.29%1.04%0.80%
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		4.53%4.81%5.30%3.87%2.01%0.87%2.10%2.66%2.38%1.60%1.31%1.33%

Часто задаваемые вопросы

UUSTX and BUBIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UUSTX has higher volatility (0.40%) compared to BUBIX (0.14%). In terms of maximum drawdown, UUSTX dropped -7.34% vs BUBIX's -1.88%.

BUBIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.70 vs 3.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUSTX и BUBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор