Сравнение UUSTX с FCNVX
UUSTX (USAA Ultra Short-Term Bond Fund) and FCNVX (Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, UUSTX returned 2.97%/yr vs 2.61%/yr for FCNVX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. UUSTX charges 0.62%/yr vs 0.25%/yr for FCNVX.
Доходность
Сравнение доходности UUSTX и FCNVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UUSTX показывает доходность 1.85%, а FCNVX немного ниже – 1.82%. За последние 10 лет акции UUSTX превзошли акции FCNVX по среднегодовой доходности: 2.97% против 2.61% соответственно.
UUSTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.85%
- С начала года
- 1.85%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 2.97%
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение доходности по годам UUSTX и FCNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUSTX USAA Ultra Short-Term Bond Fund | 1.85% | 5.25% | 6.20% | 5.57% | -0.69% | 0.78% | 3.00% | 4.37% | 1.58% | 1.51% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 1.82% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.82% | 1.42% |
Correlation
The correlation between UUSTX and FCNVX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2011 г. | 0.42 |
The correlation between UUSTX and FCNVX has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUSTX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск
UUSTX
FCNVX
Сравнение UUSTX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UUSTX | FCNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.85 | 8.77 | -5.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.60 | 41.30 | -33.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.91 | 132.04 | -95.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UUSTX и FCNVX
Максимальная просадка UUSTX за все время составила -7.34%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUSTX и FCNVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUSTX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.34% | -2.19% | -5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -0.10% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.59% | -0.30% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.53% | -0.59% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.34% | -2.19% | -5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.05% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.03% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUSTX и FCNVX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что UUSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUSTX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.40% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 0.81% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 1.18% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.52% | 1.30% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.51% | 1.05% | +0.46% |
Сравнение комиссий UUSTX и FCNVX
UUSTX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FCNVX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUSTX и FCNVX
Дивидендная доходность UUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности FCNVX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 4.10% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
UUSTX USAA Ultra Short-Term Bond Fund | 4.49% | 4.81% | 5.30% | 3.87% | 2.01% | 0.87% | 2.10% | 2.66% | 2.38% | 1.60% | 1.31% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
UUSTX and FCNVX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UUSTX has higher volatility (0.43%) compared to FCNVX (0.40%). In terms of maximum drawdown, UUSTX dropped -7.34% vs FCNVX's -2.19%.
FCNVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 3.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UUSTX и FCNVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор