Сравнение UUSTX с DFYGX

С начала года, UUSTX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции UUSTX превзошли акции DFYGX по среднегодовой доходности: 2.91% против 1.38% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UUSTX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UUSTX на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFYGX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUSTX и DFYGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UUSTX и DFYGX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность UUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности DFYGX в 2.81%

Максимальная просадка UUSTX за все время составила -7.34%, что больше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUSTX и DFYGX.

USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) имеет более высокую волатильность в 0.27% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что UUSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.