PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GROY с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GROY с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold Royalty Corp. (GROY) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GROY и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Royalty Corp. (GROY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GROY и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
GROY
Gold Royalty Corp.		-7.92%233.88%-17.69%-36.27%-51.98%37.43%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%28.22%

Доходность по периодам

С начала года, GROY показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

GROY

1 день
3.91%
1 месяц
-20.51%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-3.38%
1 год
158.33%
3 года*
20.08%
5 лет*
-3.14%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Royalty Corp.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GROY:
GROY с GOROGROY с APGROY с BTGGROY с CGAUGROY с EMXGROY с IIIGROY с APYX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

GROY vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GROY
Ранг доходности на риск GROY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GROY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GROY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GROY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GROY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GROY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GROY c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Royalty Corp. (GROY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GROYQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

1.07

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

1.66

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

2.00

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.75

7.32

+6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GROY vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GROY на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GROY и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GROYQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.07

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.59

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.38

-0.35

Корреляция

Корреляция между GROY и QQQ составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GROY и QQQ

GROY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GROY
Gold Royalty Corp.		0.00%0.00%0.00%1.36%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок GROY и QQQ

Максимальная просадка GROY за все время составила -82.01%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROY и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GROYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.01%

-82.97%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.54%

-12.62%

-26.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.01%

-35.12%

-46.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.79%

-7.86%

-34.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.14%

-32.99%

-23.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

3.44%

+8.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GROY и QQQ

Gold Royalty Corp. (GROY) имеет более высокую волатильность в 18.77% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что GROY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GROYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.77%

6.61%

+12.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.33%

12.82%

+30.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.97%

22.70%

+35.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.39%

22.38%

+36.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.03%

22.25%

+37.78%