Сравнение GROY с GORO
GROY (Gold Royalty Corp.) and GORO (Gold Resource Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — GROY in Other Precious Metals & Mining, GORO in Gold. Over the past 5 years, GROY returned -8.14%/yr vs -14.23%/yr for GORO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GROY и GORO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GROY показывает доходность -23.02%, что значительно ниже, чем у GORO с доходностью 54.59%.
GROY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- -23.02%
- 6 месяцев
- -29.00%
- 1 год
- 60.31%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- -8.14%
- 10 лет*
- —
GORO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- 54.59%
- 6 месяцев
- 66.04%
- 1 год
- 98.45%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- -14.23%
- 10 лет*
- -8.87%
Сравнение доходности по годам GROY и GORO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GROY Gold Royalty Corp. | -23.02% | 233.88% | -17.69% | -36.27% | -51.98% | 37.43% |
GORO Gold Resource Corporation | 54.59% | 259.84% | -38.80% | -75.42% | 0.20% | -40.78% |
Correlation
The correlation between GROY and GORO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between GROY and GORO shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GROY:
$749.36M
GORO:
$209.56M
GROY:
-$0.01
GORO:
$0.05
GROY:
31.93
GORO:
2.27
GROY:
1.04
GORO:
4.29
GROY:
$19.65M
GORO:
$81.00M
GROY:
$14.42M
GORO:
$38.71M
GROY:
$9.22M
GORO:
$43.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GROY vs. GORO — Ранг доходности на риск
GROY
GORO
Сравнение GROY c GORO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Royalty Corp. (GROY) и Gold Resource Corporation (GORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GROY | GORO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.24 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 4.13 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GROY | GORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.02 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.15 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.03 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GROY и GORO
Максимальная просадка GROY за все время составила -82.01%, что меньше максимальной просадки GORO в -99.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROY и GORO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GROY | GORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.01% | -99.48% | +17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.69% | -44.27% | +3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.58% | -85.50% | +39.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.01% | -95.67% | +13.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.17% | -94.68% | +42.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.83% | -65.10% | +9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.94% | 23.94% | -6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GROY и GORO
Текущая волатильность для Gold Royalty Corp. (GROY) составляет 14.06%, в то время как у Gold Resource Corporation (GORO) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что GROY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GROY | GORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.06% | 17.43% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.83% | 70.94% | -33.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.14% | 97.03% | -40.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.56% | 92.97% | -34.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.53% | 78.64% | -19.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GROY и GORO
Ни GROY, ни GORO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORO Gold Resource Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.61% | 2.78% | 1.37% | 0.42% | 0.50% | 0.45% | 0.69% | 7.23% |
GROY Gold Royalty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GROY и GORO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Royalty Corp. и Gold Resource Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GROY and GORO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GORO has higher volatility (17.43%) compared to GROY (14.06%). In terms of maximum drawdown, GROY dropped -82.01% vs GORO's -99.48%.
GROY currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GROY и GORO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор