PortfoliosLab logo
Сравнение UUP с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UUP и USFR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности UUP и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
46.52%
21.37%
UUP
USFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UUP:

0.01

USFR:

15.39

Коэф-т Сортино

UUP:

0.06

USFR:

46.87

Коэф-т Омега

UUP:

1.01

USFR:

11.86

Коэф-т Кальмара

UUP:

0.01

USFR:

81.49

Коэф-т Мартина

UUP:

0.02

USFR:

649.27

Индекс Язвы

UUP:

3.04%

USFR:

0.01%

Дневная вол-ть

UUP:

7.32%

USFR:

0.32%

Макс. просадка

UUP:

-22.19%

USFR:

-1.35%

Текущая просадка

UUP:

-7.64%

USFR:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UUP имеют среднегодовую доходность 2.44%, а акции USFR немного впереди с 2.45%.


UUP

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-1.32%

1 год

-0.47%

5 лет

2.90%

10 лет

2.44%

USFR

С начала года

1.37%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

2.28%

1 год

4.78%

5 лет

2.78%

10 лет

2.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UUP и USFR

UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.


График комиссии UUP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UUP: 0.75%
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USFR: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UUP и USFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UUP
Ранг риск-скорректированной доходности UUP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг риск-скорректированной доходности USFR, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UUP c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UUP, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UUP: 0.01
USFR: 15.39
Коэффициент Сортино UUP, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UUP: 0.06
USFR: 46.87
Коэффициент Омега UUP, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UUP: 1.01
USFR: 11.86
Коэффициент Кальмара UUP, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
UUP: 0.01
USFR: 81.49
Коэффициент Мартина UUP, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UUP: 0.02
USFR: 649.27

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.01
15.39
UUP
USFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и USFR

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что сопоставимо с доходностью USFR в 4.77%


TTM202420232022202120202019201820172016
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
4.78%4.48%6.45%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.77%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок UUP и USFR

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки USFR в -1.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.64%
0
UUP
USFR

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и USFR

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что UUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.84%
0.10%
UUP
USFR