Сравнение UUP с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
UUP и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UUP или USFR.
Доходность
Сравнение доходности UUP и USFR
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 4.79%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 3.66% против 2.38% соответственно.
UUP
11.04%
3.65%
5.32%
8.62%
4.20%
3.66%
USFR
4.79%
0.45%
2.46%
5.32%
2.52%
2.38%
Основные характеристики
| UUP | USFR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 15.19 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 56.08 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 13.95 |
| Коэф-т Кальмара | 1.53 | 90.34 |
| Коэф-т Мартина | 5.52 | 769.69 |
| Индекс Язвы | 1.57% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 5.95% | 0.35% |
| Макс. просадка | -22.19% | -1.36% |
| Текущая просадка | -0.10% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUP и USFR
UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между UUP и USFR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UUP c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и USFR
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности USFR в 5.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 5.80% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.30% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок UUP и USFR
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и USFR
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что UUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.