PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUP с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UUP с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

UUP и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UUP и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UUP и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		2.59%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 3.07% против 2.41% соответственно.

UUP

1 день
-0.18%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.59%
6 месяцев
4.28%
1 год
0.37%
3 года*
4.58%
5 лет*
5.16%
10 лет*
3.07%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий UUP и USFR

UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

UUP vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUPUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

14.37

-14.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

42.77

-42.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

10.64

-9.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

103.21

-103.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

658.56

-658.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUP vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUPUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

14.37

-14.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

8.63

-7.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

3.00

-2.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.57

-1.37

Корреляция

Корреляция между UUP и USFR составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и USFR

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.34%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок UUP и USFR

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

UUPUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-1.36%

-20.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-0.04%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-0.18%

-10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-0.80%

-13.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

0.00%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-0.16%

-8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

0.01%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и USFR

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что UUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UUPUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

0.08%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

0.19%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

0.29%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

0.41%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

0.81%

+6.18%