PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UUP с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UUP с USFR

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

UUP и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UUP или USFR.

Корреляция

Корреляция между UUP и USFR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UUP и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UUP:

0.06

USFR:

15.08

Коэф-т Сортино

UUP:

0.18

USFR:

45.61

Коэф-т Омега

UUP:

1.02

USFR:

11.31

Коэф-т Кальмара

UUP:

0.08

USFR:

80.79

Коэф-т Мартина

UUP:

0.21

USFR:

634.98

Индекс Язвы

UUP:

3.51%

USFR:

0.01%

Дневная вол-ть

UUP:

7.60%

USFR:

0.32%

Макс. просадка

UUP:

-22.19%

USFR:

-1.36%

Текущая просадка

UUP:

-7.64%

USFR:

-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 2.36% против 1.98% соответственно.

UUP

С начала года

-6.29%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

-4.49%

1 год

0.43%

3 года

4.26%

5 лет

2.76%

10 лет

2.36%

USFR

С начала года

1.65%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.22%

1 год

4.78%

3 года

4.63%

5 лет

2.83%

10 лет

1.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий UUP и USFR

UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UUP и USFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг риск-скорректированной доходности UUP, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг риск-скорректированной доходности USFR, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UUP c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и USFR

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что сопоставимо с доходностью USFR в 4.76%

TTM202420232022202120202019201820172016
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		4.78%4.48%6.45%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.76%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок UUP и USFR

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и USFR

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что UUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...