Сравнение UUP с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
UUP и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UUP или USFR.
Основные характеристики
| UUP | USFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.76% | 2.08% |
| Дох-ть за 1 год | 10.03% | 5.51% |
| Дох-ть за 3 года | 7.76% | 3.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.70% | 2.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.14% | 2.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 15.11 |
| Дневная вол-ть | 6.38% | 0.37% |
| Макс. просадка | -22.19% | -1.36% |
| Current Drawdown | -1.14% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UUP и USFR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UUP и USFR
С начала года, UUP показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 4.14% против 2.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUP и USFR
UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UUP c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и USFR
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности USFR в 5.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 6.09% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.34% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок UUP и USFR
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и USFR
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что UUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.