Сравнение UUP с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
UUP и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UUP или USFR.
Корреляция
Корреляция между UUP и USFR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UUP и USFR
Основные характеристики
UUP:
2.12
USFR:
16.70
UUP:
3.23
USFR:
58.65
UUP:
1.39
USFR:
15.15
UUP:
3.00
USFR:
91.99
UUP:
8.45
USFR:
803.18
UUP:
1.51%
USFR:
0.01%
UUP:
6.00%
USFR:
0.33%
UUP:
-22.19%
USFR:
-1.36%
UUP:
-0.80%
USFR:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 3.38% против 2.47% соответственно.
UUP
0.65%
2.44%
8.17%
11.76%
4.78%
3.38%
USFR
0.22%
0.46%
2.50%
5.45%
2.62%
2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUP и USFR
UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UUP и USFR
UUP
USFR
Сравнение UUP c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и USFR
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности USFR в 5.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.45% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок UUP и USFR
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и USFR
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что UUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.